Контрольная работа по Теории инвестиций Вариант 3
|
ИНФОРМАЦИЯ
|
|
|
Вид работы:
|
|
|
Дисциплина:
|
|
|
ВУЗ:
|
|
|
Город, год:
|
|
|
Уникальность:
|
% по системе
|
Задача №3
Имеется следующая информация о срокахобращения и текущих котировках бескупонных облигаций.
А) На основании исходных данных постройте график кривой доходности на 4 года.
В) Дайте объяснение форме наклона кривой.
С) Определите справедливую стоимость ОФЗ-ПД со сроком обращения 4 года и ставкой купона 7% годовых, выплачиваемых один раз в год.
Задача №10
Ниже приведена информация о ценах акций «А» и «В» за несколько
А) Определите среднюю доходность, коэффициент корреляции и риск акций за рассматриваемый период.
В) Предположим, что инвестор формирует портфель из данных акций в пропорции 50% на 50%. Определите доходность и риск такого портфеля.
С) Постройте график эффективной границы Марковица при условии, что акции «А» и «В» являются единственными объектами, доступными для инвестирования.
Задача №11
Имеются следующие данные о риске и доходности акций «А», «В» и «С».
Сформируйте оптимальный портфель при условии, что доходность портфеля должна составлять 12%.
Задача №19
ОАО «Венера» и «Сатурн» имеют следующие возможности для привлечения заёмных средств в сумме 100 млн.
При этом ОАО «Венера» предпочитает заем по плавающей ставке, а ОАО «Сатурн» - по фиксированной.
А) Разработайте своп, который принесет выгоду обоим предприятиям.
В) Какова максимальная ставка комиссии, которую предприятия могут предложить организатору свопа?
Пенза 2010
|
КУПИТЬ РАБОТУ
|
| СТОИМОСТЬ РАБОТЫ:
|
|
| - Введите нужную сумму и нажмите на кнопку "Перевести"
|
|
| - После оплаты отправьте СКРИНШОТ ОПЛАТЫ и ССЫЛКУ НА РАБОТУ на почту Studgold@mail.ru
|
|
| - После проверки платежа файл будет выслан на вашу почту в течение 24 ЧАСОВ.
|
|
| - Если цена работы не указана или менее 100 руб., то цену необоходимо уточнить в службе поддержки и только потом оплачивать.
|
|
| ПОДДЕРЖКА: |
Studgold@mail.ru
|
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются
|
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
|
Сущность и принципы арбитражных операций [22-04-2011 13:13]
Введение 3 Глава 1. Сущность арбитражных операций 5 1.1 Понятие и принципы арбитражных операций 5 1.2 Модель арбитражного ценообразования 9 1.3 Виды арбитражных операций 13 Глава 2. Практика
Предмет: Инвестиции
Применение опционов для хеджирования портфельных рисков [10-03-2013 22:22]
Введение 3 ГЛАВА 1. Теоретические аспекты применения опционов для хеджирования портфельных рисков 5 1.1. Сущность и понятие опциона 5 1.2. Модель оценки опциона 10 ГЛАВА 2. Опционные стратегии
Предмет: Инвестиции
Новые инструменты финансовых рынков (российский и международный опыт) [05-02-2012 16:57]
Введение 3 1. Новые инструменты финансовых рынков (российский и международный опыт) 4 1.1. Финансовые рынки. Кредитный и валютный рынки и инструменты 4 1.2.Рынок ценных бумаг, функции и инструменты
Предмет: Инвестиции
Новые инструменты финансовых рынков (российский и международный опыт) [15-11-2010 12:37]
Введение 3 Глава 1. Финансовые инструменты: сущность, виды, классификация 6 1.1. Первичные финансовые инструменты 13 Глава 2. Производные финансовые инструменты 20 2.1. Фьючерсные контракты и
Предмет: Инвестиции
Управление пакетом облигаций: принципы и модели Вариант 9 [20-04-2010 09:39]
Введение 3
Глава 1. Оценка эффективности рынка облигаций 4
1. Эффективность рынка облигаций 4
Динамика курсов казначейских векселей 4
1.3. Экспертные прогнозы процентных
Глава 1. Оценка эффективности рынка облигаций 4
1. Эффективность рынка облигаций 4
Динамика курсов казначейских векселей 4
1.3. Экспертные прогнозы процентных
Предмет: Инвестиции
Модели портфельного управления, проблемы их применения в Российской Федерации [13-03-2013 22:26]
Введение 3 1. Теоретическая часть. 5 Глава 1. Понятие и сущность инвестиционного портфеля. 5 1.1. Понятие, цели формирования инвестиционного портфеля. 5 1.2. Классификация инвестиционных портфелей. 9
Предмет: Инвестиции
