Новые инструменты финансовых рынков (российский и международный опыт)
|
ИНФОРМАЦИЯ
|
|
|
Вид работы:
|
|
|
Дисциплина:
|
|
|
ВУЗ:
|
|
|
Город, год:
|
|
|
Уникальность:
|
% по системе
|
Введение 3
Глава 1. Финансовые инструменты: сущность, виды, классификация 6
1.1. Первичные финансовые инструменты 13
Глава 2. Производные финансовые инструменты 20
2.1. Фьючерсные контракты и форварды 22
2.2. Опционы 25
2.3. Свопы 29
Глава 3. Cтратегия развития финансового рынка в РФ 31
Заключение 50
Расчетная часть (задача 3, 10, 11, 19) 52
Список использованной литературы 66
Задача 3.
Имеется следующая информация о сроках обращения и текущих котировкахбескупонных облигаций.
1. На основании исходных данныхпостройте график кривой доходности на 4 года.
2. Дайте объяснение форме наклонакривой.
3. Определите справедливую стоимостьОФЗ-ПД со сроком обращения 4 года и ставкой купона 7% годовых, выплачиваемых один раз в год.
Задача 10.
Ниже приведена информация о ценах акций «А»и «В» за несколько лет.
1. Определите среднююдоходность и риск акций за рассматриваемый период.
2. Предположим, что инвестор формирует портфель из данных акций впропорции 50% на 50%. Определите доходность и риск такого портфеля.
3. Постройте график эффективной границы Марковица при условии, чтоакции «А» и «В» являются единственными объектами, доступными для инвестирования.
Задача 11.
Предположим, что безрисковая ставка составляет 5%.Ниже приведены ожидаемые доходности стандартные отклонения трех паевых фондов
1. Какие критерии оценки эффективности портфельных инвестиций вамизвестны?
2. Какой критерий следует использовать рациональному инвестору для выборафонда исходя из условий?
3. Какой фонд вы посоветуете инвестору? Дайте обоснование своего выбора иподкрепите своё мнение расчетом соответствующего критерия.
Задача 19.
ОАО «Венера» и «Сатурн» имеют следующие возможностидля привлечения заемных средств в сумме 100 млн.
При этом ОАО «Венера» предпочитает заем по плавающейставке, а ОАО «Сатурн» - по фиксированной.
1. Разработайте своп, который принесет выгоду обоимпредприятиям.
2. Какова максимальная ставка комиссии, которуюпредприятия могут предложить организатору свопа?
Задача5
Коммерческий банк предлагает сберегательные сертификаты номиналом 100000со сроком погашения через 5 лет и ставкой доходности 15% годовых. Банкобязуется выплатить через 5 лет сумму в 200000 руб.
А) Проведите анализ эффективности операции для вкладчика.
В) Определите справедливую цену данного предложения.
|
КУПИТЬ РАБОТУ
|
| СТОИМОСТЬ РАБОТЫ:
|
|
| - Введите нужную сумму и нажмите на кнопку "Перевести"
|
|
| - После оплаты отправьте СКРИНШОТ ОПЛАТЫ и ССЫЛКУ НА РАБОТУ на почту Studgold@mail.ru
|
|
| - После проверки платежа файл будет выслан на вашу почту в течение 24 ЧАСОВ.
|
|
| - Если цена работы не указана или менее 100 руб., то цену необоходимо уточнить в службе поддержки и только потом оплачивать.
|
|
| ПОДДЕРЖКА: |
Studgold@mail.ru
|
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются
|
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
|
Новые инструменты финансовых рынков (российский и международный опыт) [05-02-2012 16:57]
Введение 3 1. Новые инструменты финансовых рынков (российский и международный опыт) 4 1.1. Финансовые рынки. Кредитный и валютный рынки и инструменты 4 1.2.Рынок ценных бумаг, функции и инструменты
Предмет: Инвестиции
Контрольная работа по Теории инвестиций Вариант 3 [13-03-2011 18:27]
Задача №3 Имеется следующая информация о срокахобращения и текущих котировках бескупонных облигаций. А) На основании исходных данных постройте график кривой доходности на 4 года. В) Дайте объяснение
Предмет: Инвестиции
Сущность и принципы арбитражных операций [22-04-2011 13:13]
Введение 3 Глава 1. Сущность арбитражных операций 5 1.1 Понятие и принципы арбитражных операций 5 1.2 Модель арбитражного ценообразования 9 1.3 Виды арбитражных операций 13 Глава 2. Практика
Предмет: Инвестиции
Управление пакетом облигаций: принципы и модели Вариант 9 [20-04-2010 09:39]
Введение 3
Глава 1. Оценка эффективности рынка облигаций 4
1. Эффективность рынка облигаций 4
Динамика курсов казначейских векселей 4
1.3. Экспертные прогнозы процентных
Глава 1. Оценка эффективности рынка облигаций 4
1. Эффективность рынка облигаций 4
Динамика курсов казначейских векселей 4
1.3. Экспертные прогнозы процентных
Предмет: Инвестиции
Применение опционов для хеджирования портфельных рисков [10-03-2013 22:22]
Введение 3 ГЛАВА 1. Теоретические аспекты применения опционов для хеджирования портфельных рисков 5 1.1. Сущность и понятие опциона 5 1.2. Модель оценки опциона 10 ГЛАВА 2. Опционные стратегии
Предмет: Инвестиции
Новые инструменты финансовых рынков [22-02-2014 12:20]
Введение 3 Глава 1. Финансовые инструменты: сущность, виды, классификация 1.1 Первичные и производные финансовые инструменты и их краткая характеристика 5 Глава 2. Развитие рынка производных
Предмет: Инвестиции
