Контрольная работа по Финансовой математике Вариант 3

Список литературы 35

Задание 1
Даны цены (открытия, максимальная, минимальная и закрытия) за 10 дней. Интервал сглаживания принять равный пяти дням.
Рассчитать:
1)экспоненциальную скользящую среднюю;
2)момент;
3)скорость изменения цен;
4)индекс относительной силы;
5)%R, %K и %D.
Расчеты проводить для всех дней, для которых эти расчеты можно выполнить на основании имеющихся данных:

Задание 2
Приведены поквартальные данные о кредитах от коммерческого банка на жилищное строительство (в условных единицах) за 4 года.
КварталВариант
131
240
347
431
534
644
754
833
937
1048
1157
1235
1342
1452
1562
1639
Требуется:
1) Построить адаптивную мультипликативную модель Хольта-Уинтерса с учетом сезонного фактора, приняв параметры сглаживания ; ; .
2) Оценить точность построенной модели с использованием средней относительной ошибки аппроксимации.
3) Оценить адекватность построенной модели на основе исследования:
а) случайности остаточной компоненты по критерию пиков;
б) независимостей уровней ряда по d-критерию (критические значения и ) и по первому коэффициенту автокорреляции при критическом значении ;
в) нормальности распределения остаточной компоненты по R/S-критерию с критическими значениями от 3 до 4,21.
4) Построить точечный прогноз на 4 шага вперед, т.е. на 1 год.
5) отразить на графике фактические, расчетные и прогнозные данные.