Отчет по лабораторной работе по Финансовой математике Вариант 7

Приведены поквартальные данные о кредитах коммерческого банка, выданных на жилищное строительство (в у.е.) за 4 года (всего 16 кварталов, первая строка соответствует первому кварталу первого года).

Требуется:

1) Построить адаптивную мультипликативную модель Хольта-Уинтерса с учетом сезонного фактора, приняв параметры сглаживания ?1=0.3, ?2=0.6, ?3=0.3.

2) Оценить точность построенной модели, вычислив среднюю относительную ошибку аппроксимации.

3) Проверить адекватность построенной модели на основе исследования:

- случайности остаточной компоненты по критерию числа точек поворота;

- независимости уровней ряда остатков по d-критерию (критические значения d1=1.10, d2=1.37) и по первому коэффициенту автокорреляции при критическом значении r1=0.32;

- нормальности распределения остаточной компоненты по R/S-критерию с критическими значениями 3 и 4.21.

4) Отразить на графике фактические, расчетные и прогнозные данные.

Задача 2
Даны цены (максимальная, минимальная, закрытия) за 10 дней. Интервал сглаживания принять равным пяти дням. Рассчитать:
- экспоненциальную скользящую среднюю,
- момент,
- скорость изменения цен,
- индекс относительной силы
- %R, %K, %D.
Расчеты проводить для всех дней, для которых эти расчеты можно выполнить на основании имеющихся данных.
Задача 3
Задание 1.
Банк выдал ссуду размером 3 500 000 руб. Дата выдачи суммы -11.01.2002, возврата – 19.03.2002. День выдачи и день возврата считать за один день. Проценты рассчитываются по простой процентной ставке 40% годовых.
Найти:
1) точные проценты с точным числом дней ссуды;
2) обыкновенные проценты с точным числом ссуды;
3) обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды.