Контрольная работа по Финансовой математике Вариант 1

В каждом варианте приведены поквартальные данные о кредитах от коммерческого банка на жилищное строительство (в условных единицах) за 4 года (всего 16 кварталов, первая строка соответствует первому кварталу первого года).

Требуется:

1) Построить адаптивную мультипликативную модель Хольта-Уинтерса с учетом сезонного фактора, приняв параметры сглаживания a1=0,3; a2=0,6; a3=0.3.

2) Оценить адекватность построенной модели с использованием средней относительной ошибки аппроксимации.

3)Оценить адекватность построенной модели на снове исследования

Даны цены (открытия, максимальная и закрытия) за 10 дней.Интервал сглаживания принять равным пяти дням. Рассчитать:

-экспоненциальнуюскользящую среднюю;

-момент;

-скоростьизменения цен;

-индексотносительной силы;

-%R,%K,%D.

Расчетыпроводить для всех дней, для которых эти расчеты можно выполнить на основанииимеющихся данных.

Выполнить различные коммерческие расчеты, используя данные,приведенные в таблице. В условии задачи значения параметров приведены в видепеременных. Например, Sозначает некую сумму средств в рублях, Tлет-времяв годах, i% -ставкув процентах и т.д. По именам переменных из таблицы необходимо выбратьсоответствующие численные значения параметров и выполнить расчеты.

Краснодар 2010