Контрольная работа по Финансовой математике Вариант 8

1.   Задание1 3

2.   Задание 2 14

3.   Задание 3 21

Списокиспользованной литературы 24

Приведены поквартальные данные о кредитах от коммерческого банка нажилищное строительство (в условных единицах) за 4 года (всего 16 кварталов,первая строка соответствует первому кварталу первого года):

Требуется:

1) Построить адаптивную мультипликативную модель Хольта-Уинтерсас учетом сезонного фактора, приняв параметры сглаживания ?1=0,3; ?2=0,6;?3=0,3.

2) Оценить точность построенной модели с использованием среднейотносительной ошибки аппроксимации.

3) Оценить адекватность построенной модели на основеисследования:

- случайности остаточнойкомпоненты по критерию пиков;

- независимости уровней рядаостатков по d-критерию (критические значения d1=1,10 и d2=1,37) и по первому коэффициентуавтокорреляции при критическом значении r1=0,32;

- нормальности распределения остаточной компоненты по R/S-критерию с критическими значениямиот 3 до 4,21.

4) Построить точечный прогноз на 4 шага вперед, т.е. на 1 год.

5) Отразить на графике фактические, расчетные и прогнозныеданные.

Даны цены (открытия, максимальная, минимальная и закрытия) за 10 дней.Интервал сглаживания принять равным пяти дням. Рассчитать:

- экспоненциальную скользящуюсреднюю;

- момент;

- скорость изменения цен;

- индекс относительной силы;

- %R, %K, %D.

Расчеты проводить для всех дней, для которых эти расчеты можно выполнитьна основании имеющихся данных.

Выполнить различные коммерческие расчеты, используя данные, приведенные втаблице. В условии задачи значения параметров приведены в виде переменных. Поименам переменных из таблицы необходимо выбрать соответствующие численныезначения параметров и выполнить расчеты.