Контрольная работа по Эконометрике Вариант 20

Контрольная работа 2

В течении девяти последовательных недель фиксировался спрос Y(t) (млн. руб.) на кредитные ресурсы финансовой компании. Временной ряд Y (t)  этого показателя приведен в таблице:

Требуется:

Проверить наличие аномальных наблюдений.

Построить линейную модель Y (t) = a₀ + a₁t, параметры которой оценить МНК (Y (t)) – расчетные, смоделированные значения временного ряда).

a) использованием Поиска решений;

b) использованием матричных функций;

c) использованием Мастера диаграмм.

Оценить адекватность построенных моделей, используя свойства независимости остаточной компоненты, случайности и соответствия нормальному закону распределения (при использовании R/S- критерия взять табулированные границы 2,7-3,7).

Оценить  точность моделей на основе использования средней относительной ошибки аппроксимации.

Осуществить прогноз спроса на следующие две недели (доверительный интервал прогноза рассчитать при доверительной вероятности р =70%).

Построить адаптивную модель Брауна Y (t) = a₀ + a₁k  с параметром сглаживания ά = 0,4 и ά = 0,7; выбрать лучшее значение параметра сглаживания.

8. Фактические значения показателя, результаты моделирования по двум моделям ( и лучшей модели Брауна) и прогнозирования представить графически.