Контрольная работа по Эконометрике Вариант 7

Вариант 7

В течение девяти последовательных недель фиксировался спрос Y(t) (млн. р.) на кредитные ресурсы финансовой компании. Временной ряд Y(t) этого показателя (повариантно) приведен ниже в таблице 1.

Таблица 1

Требуется:   

1) Проверить наличие аномальных наблюдений.

2) Построить линейную модель , параметры которой оценить МНК (  - расчетные, смоделированные значения временного ряда):

с использованием Поиска решений;

с использованием матричных функций;

с использованием Мастера диаграмм.

3) Оценить адекватность модели, используя свойства независимости остаточной компоненты, случайности и соответствия нормальному закону распределения (при использовании R/S-критерия взять табулированные границы 2,7—3,7).

4) Оценить точность моделис помощью средней относительной ошибки аппроксимации.

5) Осуществить прогноз спроса на следующие две недели (доверительный интервал прогноза рассчитать при доверительной вероятности р = 80%).

6) Построить адаптивную модель Брауна  с параметром сглаживания a= 0,4 и a= 0,7; выбрать лучшее значение  параметра сглаживания ?.

8) Фактические значения показателя, результаты моделирования по двум моделям (   и лучшей модели Брауна) и прогнозирования представить графически.