Контрольная работа по Эконометрике Вариант 1

Задача 1. Эконометрическое моделирование стоимостиквартир в Московской области

Задание:

1.     Рассчитайте матрицу парныхкоэффициентов корреляции; оцените статистическую значимость коэффициентовкорреляции.

2.     Постройте поле корреляциирезультативного признака и наиболее тесно связанного с ним фактора.

3.     Рассчитайте параметры линейной парнойрегрессии для всех факторов Х.

4.     Оцените качество каждой модели черезкоэффициент детерминации, среднюю ошибку аппроксимации и F – критерий Фишера. Выберите лучшуюмодель.

5.      Осуществите прогнозирование для лучшей моделисреднего значения показателя Y при уровне значимости a = 0,1, если прогнозное значение фактораХ составит 80% от его максимального значения. Представьте графически:фактические и модельные значения, точки прогноза.

6.     Используя пошаговую множественнуюрегрессию (метод исключения или метод включения), постройте модель формированияцены квартиры за счет значимых факторов. Дайте экономическую интерпретациюкоэффициентов модели регрессии.

7.     Оцените качество построенной модели.Улучшилось ли качество модели по сравнению с однофакторной моделью? Дайтеоценку влияния значимых факторов на результат с помощью коэффициентовэластичности, ?- и ?-коэффициентов.

Задача 2. Исследовать динамику экономического показателя на основеанализа одномерного временного ряда

В течение девятипоследовательных недель фиксировался спрос Y(t) (млн. руб.) на кредитные ресурсыфинансовой компании. Временной ряд Y(t) этого показателя приведен втаблице.

Задание:

1.   Проверьте наличие аномальныхнаблюдений.

2.   Постройте линейную модель х, параметры которой оцените МНК (х – расчетные,смоделированные значения временного ряда).

3.   Оцените адекватность построенноймодели, используя свойства независимости остаточной компоненты, случайности исоответствия нормальному закону распределения.

4.   Оцените точность моделей на основеиспользования средней относительной ошибки аппроксимации.

5.   Осуществите прогноз спроса наследующие 2 недели (доверительный интервал прогноза рассчитайте придоверительной вероятности p =70%).

6.   Фактические значения показателя,результаты моделирования и прогнозирования представьте графически.