Лабораторная работа №1 по Оценке и анализу рисков Вариант 1

Лабораторнаяработа № 1.

Задачиформирования портфеля ценных бумаг.

 

·        Изучить руководство к лабораторной работе, уяснить  основную цель и задачу занятия, методику ипорядок ее выполнения.

·        Повторить теоретический материал, относящийся к данному занятию (Темы 2и 3 [1])

Лабораторное занятиепроводится на персональном компьютере в одной из аудиторий института,оснащенных компьютерами. Задачу, которую необходимо решать, студент получаетнепосредственно от преподавателя. Порядок выбора задач  и их условия находятся в Приложении 1данного учебного пособия.

4. Содержание отчета студента о работе. Отчетпо выполнению занятий по лабораторной работе составляется на компьютере иоформляется на стандартных листах. Отчет состоит из теоретической ипрактической части

1. В теоретической части должны быть отраженыосновные понятия, определения и формулировки, которые необходимы для анализапротоколов решения задач.

2. Протоколы лабораторной работы содержит входныестатистические данные   и данныерасчетов. При этом следует выделить результаты расчетов по отдельным этапам иконечные результаты.

Титульный лист набирается в WORD с указанием:

·        Фамилии, инициалы;

·        Группы, курса, специальности;

·        Названия лабораторной работы;

·        Внизу листа г. Уфа, год.

1.         К зачету допускаются студенты, выполнившие все пункты заданиялабораторной работы и оформившие результаты по установленному образцу;

2.          Зачет по лабораторной работекаждый студент сдает персонально преподавателю, ведущему занятия в даннойгруппе;

3.         Для получения зачета каждый студент должен качественно оформить отчетпо работе выполненным анализом результатом моделирования, а также знать и четкопредоставлять

§        цель и содержание занятий

§        Теоретические основы лабораторной работы в объеме содержания материаловлекций.

6. Краткие теоретические сведения

Каждаяценная бумага содержит две основные характеристики: доходность и риск. Причем,как правило, чем выше доходность, тем выше риск. Формирование портфеля состоитв распределении инвестиционного капитала в определенную совокупность ценныхбумаг. Главная цель при формировании портфеля состоит в определенииоптимального сочетания между риском и доходностью.