Лабораторная работа №2 по Оценке и анализу рисков Вариант 1

Лабораторная работа №2

Динамические моделипланирования финансов.

1. Цельработы – освоение методики динамического управления финансовыми ресурсами сиспользованием моделей прогнозирования доходности и рисков ценных бумаг.

·        Изучить руководство к лабораторной работе, уяснить  основную цель и задачу занятия, методику ипорядок ее выполнения.

·        Повторить теоретический материал, относящийся к данному занятию (Темы 2и 3 [1])

Лабораторное занятиепроводится на персональном компьютере в одной из аудиторий института,оснащенных компьютерами. Задачу, которую необходимо решать, студент получаетнепосредственно от преподавателя. Порядок выбора задач  и их условия находятся в Приложении 1 данногоучебного пособия.

§        Включение питания компьютера производится инженером компьютерногокласса.

§        В процессе работы студенты обязаны руководствоваться описанием, строгопридерживаясь рекомендованного порядка работы.

§        Результаты расчетов формируются в виде специальном образом оформленныхтаблиц и графиков и выводится на печать.

§        Программа лабораторной работы считается завершенной после выполнениястудентом всех пунктов задания и получения подписи преподавателя в графе«выполнено».

§        Пол окончанию занятия привести рабочее место в аудитории в порядок.

4. Содержание отчета студента о работе. Отчетпо выполнению занятий по лабораторной работе составляется на компьютере иоформляется на стандартных листах. Отчет состоит из теоретической ипрактической части

1. В теоретической части должны быть отраженыосновные понятия, определения и формулировки, которые необходимы для анализапротоколов решения задач.

2. Протоколы лабораторной работы содержит входныестатистические данные   и данныерасчетов. При этом следует выделить результаты расчетов по отдельным этапам иконечные результаты.

Титульный лист набирается в WORD с указанием:

·        Фамилии, инициалы;

·        Группы, курса, специальности;

·        Названия лабораторной работы;

·        Внизу листа г. Уфа, год.

1.        К зачету допускаются студенты, выполнившие все пункты заданиялабораторной работы и оформившие результаты по установленному образцу;

2.         Зачет по лабораторной работекаждый студент сдает персонально преподавателю, ведущему занятия в даннойгруппе;

3.        Для получения зачета каждый студент должен качественно оформить отчетпо работе выполненным анализом результатом моделирования, а также знать и четкопредоставлять

§        цель и содержание занятий

§        Теоретические основы лабораторной работы в объеме содержания материаловлекций.

6. Краткие теоретические сведения.

Рассмотренные ранее методы формирования оптимальныхпортфелей Марковица предполагают, что приобретенные активы хранятся до срокаокончания расчетов. Однако, на практике чаще используются динамические(активные) инвестиционные стратегии. Суть которых состоит в том, что комбинацияактивов постоянно пересматривается. Благодаря чему удается извлекать дополнительныйдоход, используя прогноз ожидаемой доходности и рисков различных активов.  Располагая прогнозными значениями доходностии рисками активов, а также коэффициентами корреляции можно рассчитать ожидаемуюдоходность и риск портфеля при фиксированных долях распределение капитала поотдельным активам.