Лекции и задачи для аудиторной работы по Оценке и анализу рисков
|
ИНФОРМАЦИЯ
|
|
|
Вид работы:
|
Лекции
|
|
Дисциплина:
|
|
|
ВУЗ:
|
нет данных
|
|
Город, год:
|
Город не был указан
Год не был указан
|
ТЕМА 1. РИСК КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ, ЕГО СУЩНОСТЬ 3
1.1. ПОНЯТИЕ РИСКА 3
1.2. ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РИСКА 4
1.3. КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВ 5
1.4. УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ 9
ТЕМА 2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СХЕМЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ. 12
2.1. МАТРИЦЫ ПОСЛЕДСТВИЙ И МАТРИЦЫ РИСКОВ 12
2.2. АНАЛИЗ СВЯЗАННОЙ ГРУППЫ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ПОЛНОЙ 13
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 13
2.3. АНАЛИЗ СВЯЗАННОЙ ГРУППЫ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ЧАСТИЧНОЙ 14
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 14
2.4. ОПТИМАЛЬНОСТЬ ПО ПАРЕТО ДВУХКРИТЕРИАЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ 16
ОПЕРАЦИЙ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 16
ТЕМА 3. ИЗМЕРИТЕЛИ И ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ 18
3.1. ОБЩЕМЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКЕ РИСКА 18
3.2. РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И ОЖИДАЕМАЯ ДОХОДНОСТЬ 19
СОСТОЯНИЕ 19
3.3. КОМБИНАЦИИ ОЖИДАЕМОГО ЗНАЧЕНИЯ И ДИСПЕРСИИ КАК КРИТЕРИЙ РИСКА 23
3.4. КОЭФФИЦИЕНТЫ РИСКА И КОЭФФИЦИЕНТЫ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ 31
ТЕМА 4. ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФЕЛЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ. 32
4.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ. 32
4.2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ОБ ОПТИМАЛЬНОМ ПОРТФЕЛЕ. 36
4.3. ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ С ПОМОЩЬЮ ВЕДУЩЕГО ФАКТОРА ФИНАНСОВОГО РЫНКА. 40
4.4 МНОГОФАКТОРНЫЕ МОДЕЛИ. ТЕОРИЯ АРБИТРАЖНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ. 52
4.5 ПОЯСНЕНИЯ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ 1 СРЕДСТВАМИ EXCEL ЗАДАЧА МАРКОВИЦА О ФОРМИРОВАНИИ ПОРТФЕЛЯ ЗАДАННОЙ ДОХОДНОСТИ С УЧЕТОМ ВЕДУЩЕГО ФАКТОРА. 54
ЗАДАНИЯ ДЛЯ АУДИТОРНОЙ РАБОТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЭВМ. 64
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 65
1.1. ПОНЯТИЕ РИСКА 3
1.2. ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РИСКА 4
1.3. КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВ 5
1.4. УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ 9
ТЕМА 2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СХЕМЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ. 12
2.1. МАТРИЦЫ ПОСЛЕДСТВИЙ И МАТРИЦЫ РИСКОВ 12
2.2. АНАЛИЗ СВЯЗАННОЙ ГРУППЫ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ПОЛНОЙ 13
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 13
2.3. АНАЛИЗ СВЯЗАННОЙ ГРУППЫ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ЧАСТИЧНОЙ 14
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 14
2.4. ОПТИМАЛЬНОСТЬ ПО ПАРЕТО ДВУХКРИТЕРИАЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ 16
ОПЕРАЦИЙ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 16
ТЕМА 3. ИЗМЕРИТЕЛИ И ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ 18
3.1. ОБЩЕМЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКЕ РИСКА 18
3.2. РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И ОЖИДАЕМАЯ ДОХОДНОСТЬ 19
СОСТОЯНИЕ 19
3.3. КОМБИНАЦИИ ОЖИДАЕМОГО ЗНАЧЕНИЯ И ДИСПЕРСИИ КАК КРИТЕРИЙ РИСКА 23
3.4. КОЭФФИЦИЕНТЫ РИСКА И КОЭФФИЦИЕНТЫ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ 31
ТЕМА 4. ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФЕЛЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ. 32
4.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ. 32
4.2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ОБ ОПТИМАЛЬНОМ ПОРТФЕЛЕ. 36
4.3. ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ С ПОМОЩЬЮ ВЕДУЩЕГО ФАКТОРА ФИНАНСОВОГО РЫНКА. 40
4.4 МНОГОФАКТОРНЫЕ МОДЕЛИ. ТЕОРИЯ АРБИТРАЖНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ. 52
4.5 ПОЯСНЕНИЯ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ 1 СРЕДСТВАМИ EXCEL ЗАДАЧА МАРКОВИЦА О ФОРМИРОВАНИИ ПОРТФЕЛЯ ЗАДАННОЙ ДОХОДНОСТИ С УЧЕТОМ ВЕДУЩЕГО ФАКТОРА. 54
ЗАДАНИЯ ДЛЯ АУДИТОРНОЙ РАБОТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЭВМ. 64
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 65
| СТОИМОСТЬ РАБОТЫ: | |
| - Введите стоимость работы и нажмите на "Перевести" | |
| - После оплаты отправьте СКРИНШОТ ОПЛАТЫ и ССЫЛКУ НА РАБОТУ на почту support@studgold.ru и ждите файл на вашу почту. | |
| - Если цена не указана или менее 500 руб., то уточните цену на support@studgold.ru и только потом оплачивайте. | |
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются
|
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
|
Лекции и задачи по Оценке и анализу рисков [03-09-2011 12:34]
ТЕМА 1. РИСК КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ, ЕГО СУЩНОСТЬ 3 1.1. ПОНЯТИЕ РИСКА 3 1.2. ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РИСКА 4 1.3. КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВ 5 1.4. УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ 9 ТЕМА 2.
Предмет: Оценка и анализ рисков
КОПРы по Оценке и анализу рисков [10-09-2013 16:36]
Тема № 2 По матрице последствий – 4 При условии полной неопределенности… =1/2 – 1 В условиях… Вальда (максимина) – 4 В условиях…максимакса – 1 В условиях… Севиджа (минимаксного риска) – 2, 4 В
Предмет: Оценка и анализ рисков
Контрольная работа по Оценке и анализу рисков Вариант 2 [28-01-2011 08:04]
Данные: Требуется: 1.Определить характеристики каждой ценной бумаги: ???, рыночный (систематический) риск, собственный(несистематический) риск, R2. 2.Сформировать портфель минимального риска из двух
Предмет: Оценка и анализ рисков
Контрольная работа по Оценке и анализу рисков Вариант 2 [14-03-2010 16:11]
ЗАДАЧА 1. В таблице 1 приведена информация о доходности акций по двум ценным бумагами и индекс рынка на протяжении пятнадцати кварталов. Требуется: 1. определить характеристики каждой ценной бумаги:
Предмет: Оценка и анализ рисков
Лабораторная работа по Оценке и анализу рисков Вариант 7 [22-09-2009 11:59]
Втаблице приведена информация о доходности акций по двум ценным бумагам и индексрынка на протяжении пятнадцати кварталов. Требуется: 1. определить характеристики каждой ценной бумаги: а0,? рыночный
Предмет: Оценка и анализ рисков
