Характеристика и применение моделей оценки финансовых активов
|
ИНФОРМАЦИЯ
|
|
|
Вид работы:
|
|
|
Дисциплина:
|
|
|
ВУЗ:
|
|
|
Город, год:
|
|
|
Уникальность:
|
% по системе
|
Глава 1 Теоретические основы финансовых активов 6
1.1 Понятие и сущность финансовых активов 6
1.2 Принципы оценки финансовых активов 12
Глава 2 Теория портфеля и модель оценки доходности финансовых активов. 25
2.1. Концепция инвестиционного портфеля 25
2.2 Модель САРМ 26
Заключение 35
Практическая часть 36
Список использованной литературы. 46
Задача 4.
Рассматривается возможность приобретения еврооблигаций МФ РФ на09.04.2003 года. Имеются следующие данные. Дата выпуска – 26.06.1997 г. Датапогашения – 26.06.2007 г. Купонная ставка – 10%. Число выплат – 2 раза в год.Средняя курсовая цена – 99,70. Требуемая норма доходности (рыночная ставка) –12 % годовых.
Определить дюрацию этогообязательства. Как изменится цена облигации, если рыночная ставка :а)возрастетна 1,5%; б) упадет на 0,5 %.
Задача 8.
Акции предприятия «Н» продаются по 45.00. Ожидаемый дивиденд равен 3,00.Инвестор считает, что стоимость акции в следующем году вырастет на 11.11 %.
Определите ожидаемую доходностьинвестиции. Как измениться доходность при прочих неизменных условиях, еслиинвестор намеривается продать акцию через два года, а ее стоимость снизится на15 % от предыдущего уровня?
Задача 15.
Имеются следующие данные о значении фондового индекса и стоимости акцииА.
Задача 17.
Текущая цена акции В составляет 65,00 (S). Стоимость трехмесячного опциона«колл» с ценой исполнения 60,00 (X) равно 6,20. Стандартное отклонениепо акции В равно 0,18 (s). Безрисковая ставка составляет 10 % (r).
Определите справедливую стоимостьопциона. Выгодно ли осуществлять покупку опциона?
Задача 24
Брокер Н заметил, что спрос вырос, иповысил цену на свой портфель с 60 до 75,0
А) Приостановит ли свои действияинвестор после повышения цены?
Б) Что он должен предпринять, чтобыпо –прежнему извлекать арбитражную прибыль?
В) До какого уровня брокер Н долженбыл бы повысить свою цену, чтобы на рынке исчезла возможность арбитража?
|
КУПИТЬ РАБОТУ
|
| СТОИМОСТЬ РАБОТЫ:
|
|
| - Введите нужную сумму и нажмите на кнопку "Перевести"
|
|
| - После оплаты отправьте СКРИНШОТ ОПЛАТЫ и ССЫЛКУ НА РАБОТУ на почту Studgold@mail.ru
|
|
| - После проверки платежа файл будет выслан на вашу почту в течение 24 ЧАСОВ.
|
|
| - Если цена работы не указана или менее 100 руб., то цену необоходимо уточнить в службе поддержки и только потом оплачивать.
|
|
| ПОДДЕРЖКА: |
Studgold@mail.ru
|
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются
|
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
|
Задачи 4, 8 по Теории инвестиций [31-10-2009 15:19]
Задача 4. Рассматривается возможность приобретения еврооблигаций МФ РФ на 09.04.03. Имеются следующие данные. Дата выпуска – 26.06.1997г. Дата погашения – 26.06.2007г. Купонная ставка – 10%. Число
Предмет: Инвестиции
Задачи 4, 8, 15, 17 по Теории инвестиций [31-10-2009 15:18]
Задача 4. Рассматривается возможность приобретения еврооблигаций МФ РФ на 09.04.2003 года. Имеются следующие данные. Дата выпуска – 26.06.1997 г. Дата погашения – 26.06.2007 г. Купонная ставка – 10%.
Предмет: Инвестиции
Характеристика и применение моделей оценки финансовых активов [07-12-2009 18:32]
Введение 2 Глава 1Теоретические основы финансовых активов 6 1.1 Понятие и сущность финансовых активов 6 1.2 Принципы оценки финансовых активов 12 Глава 2Теория портфеля и модель оценки доходности
Предмет: Инвестиции
Методы оценки эффективности финансовых вложений [17-04-2015 13:28]
Введение 3 1 Теоретические основы методов оценки эффективности финансовых вложений 5 1.1 Сущность инвестиционной деятельности и инвестиционного проекта 5 1.2 Реализуемость и виды эффективности
Предмет: Инвестиции
Характеристика и применение моделей оценки финансовых активов (САРМ, APT) [07-03-2010 13:26]
ВВЕДЕНИЕ. 4 1. Модель оценкифинансовых активов (САРМ) 6 1.1 Этапы формирования «западной классической» теорииинвестиций. 6 1.2 Предпосылки создания САРМ.. 7 1.3 Риск и доходность в САРМ.. 9 1.3.1
Предмет: Инвестиции
Теории временной структуры процентных ставок [03-05-2015 15:55]
Введение 3 1. Временная структура процентных ставок и формы кривых доходности 4 2. Теории временной структуры процентных ставок 9 3. Модели кривой доходности 13 3.1 Модель Васичека 14 3.2 Модель
Предмет: Инвестиции
