Контрольная работа по Финансовой математике Вариант 10

В каждом варианте приведены  поквартальные данные о кредитах откоммерческого банка на жилищное строительство (в условных единицах) за 4 года(всего 16, кварталов, первая строка соответствует первому кварталу первогогода).

Требуется:

1) Построитьадаптивную мультипликативную модель Хольта-Уинтерса с учетом сезонного фактора,применив параметры сглаживания ?1= 0,3; ?2 = 0,6; ?3= 0,3.

2) Оценитьточность построенной модели с использованием средней ошибки аппроксимации;

3) Оценитьадекватность построенной модели на основе исследования:

· случайностиостаточной компоненты по критерию пиков;

· независимостиуровней ряда остатков по d-критерию(критические значения d1 = 1,10 и d2 = 1,37) и по первому коэффициенту автокорреляции прикритическом значении r1 = 0,32;

· нормальностираспределения остаточной компоненты по R/S-критерию с критическими значениями от 3 до 4,21.

4) Построитьточечный прогноз на 4 шага вперед, т.е. на 1 год.

5) Отобразитьна графиках фактические, расчетные и прогнозные данные.

Даны цены (открытия, максимальная, минимальная изакрытия) за 10 дней. Интервал сглаживания принять равным пяти дням.Рассчитать:

- экспоненциальнуюскользящую среднюю;

- момент;

- скоростьизменения цен;

- индексотносительной силы;

-  %R, %K, %D.

Расчеты проводить для все?дней, для которых эти расчеты можно выполнить на основании имеющихся данных.

Москва 2012