Контрольная работа №2 по Эконометрике Вариант 3

1.Корреляционный анализ:

a.рассчитать матрицу парных коэффициентов корреляции; 

b.оценить статистическую значимость коэффициентов корреляции Y c Х;

c.определить наиболее информативный фактор;

d.определить, между какими факторами существует сильная мультиколлинеарность и выявить переменную, которую надо исключить из модели.

2.Построить линейную модель с полным перечнем факторов. Оценить влияние факторных переменных на Y по коэффициентам регрессии.

3.Вычислить среднюю относительную погрешность аппроксимации, критерий Фишера, коэффициент детерминации и  t-статистики коэф-фициентов регрессии (уровень значимости 5%); сделать выводы о ка-честве модели:

•Какова точность модели?

•Значима ли  модель?

•Значимы ли коэффициенты регрессии?

4.Используя пошаговую множественную регрессию (метод включений или метод исключений), построить все возможные модели с двумя факторами. Дайте экономическую интерпретацию  коэффициентов регрессии всех моделей.

5.Оценить качество построенных моделей, используя точность модели и коэффициент детерминации. Провести сравнительный анализ для выявления лучшей модели. 

6.Для лучшей модели вычислить коэффициенты эластичности, бета- и дельта- коэффициенты, сделать выводы.

7.Для лучшей модели построить точечный прогноз Y для заданных прогнозных значений Х*.

У3 - Доля денежных доходов населения, использованных на приобретение недвижимости, %.

Х1 - Среднедушевые денежные доходы (в месяц), руб.

Х2 - Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата ра-ботников организаций, руб.

Х3 - Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года), %.