Создать акаунт
Студворк — интернет-сервис помощи студентам


БАНК РАБОТ » Эконометрика » Контрольная работа по Эконометрике Вариант 7

Контрольная работа по Эконометрике Вариант 7

15 окт 2011, 18:01
1 338
0
| Жалоба
ИНФОРМАЦИЯ
Вид работы:
Дисциплина:
ВУЗ:
Город, год:
Уникальность:
% по системе
Задача 1 . Построениеэконометрических моделей парной регрессии и прогнозирование с их применением
Попредприятиям легкой промышленности региона получена информация, характеризующаязависимость объема выпуска продукции, млн.руб. от объема капиталовложений, млн.руб. (таблица 1):
Требуется:
1.    Найти параметры уравнения линейной регрессии, датьэкономическую интерпретацию коэффициента регрессии.
2.    Вычислить остатки; найти остаточную сумму квадратов; оценитьдисперсию остатков  QUOTE   ; построить график остатков.
3.    Осуществить проверку значимости параметров уравнениярегрессии с помощью t-критерия Стьюдента
4.    Вычислить коэффициент детерминации, проверить значимостьуравнения регрессии с помощью
-критерия Фишера,найти среднюю относительную ошибку аппроксимации. Сделать вывод о качествемодели.
5.    Осуществить прогнозирование среднего значения показателя
 при уровне значимости  ?=0,1, если прогнозное значения фактора Х составит 80% от его максимальногозначения.
6.    Представить графически: фактические и модельные значения точки прогноза.
7.     Составить уравнения нелинейной регрессии:
- гиперболической;
- степенной;
- показательной.
Привести графики построенных уравнений регрессии.
8.     Для указанных моделейнайти коэффициенты детерминации и средние относительные ошибки аппроксимации. Сравнитьмодели по этим характеристикам и сделать вывод.

Задача 2. Экономическое моделирование стоимости квартир в Московской области
1 Рассчитать матрицу парных коэффициентов корреляции; оценить статистическую значимость коэффициентов корреляции.
2 Построить поле корреляции результативного признака и наиболее тесно связанного с ним фактора.
3 Рассчитать параметры линейных парных регрессий для всех факторов X
4 Оценить качество каждой модели через коэффициент детерминации, среднюю ошибку аппроксимации и F-критерия Фишера. Выбрать лучшую модель.
5 С использованием лучшей модели осуществить прогнозирование среднего значения показателя Y при уровне значимости L=0,1, если прогнозное значение фактора X составит 80% от его максимального значения. Представить графически фактические и модальные значения Y, результаты прогнозирования.
6 Используя пошаговую множественную регрессию (метод исключения или метод включения), построить модель формирования цены квартиры за счет значимых факторов. Дать экономическую интерпретацию коэффициентов модели регрессии.
7 Оценить качество построенной модели. Улучшилось ли качество модели по сравнению с однофакторной моделью? Дать оценку влияния значимых факторов на результат с помощью коэффициентов эластичности, ?- и ?-коэффициентов.
Исходные данные для моделирования в формате Excel представлены в таблице 1.
КУПИТЬ РАБОТУ
СТОИМОСТЬ РАБОТЫ: 

- Введите нужную сумму и нажмите на кнопку "Перевести"
- После оплаты отправьте СКРИНШОТ ОПЛАТЫ и ССЫЛКУ НА РАБОТУ на почту Studgold@mail.ru
- После проверки платежа файл будет выслан на вашу почту в течение 24 ЧАСОВ.
- Если цена работы не указана или менее 100 руб., то цену необоходимо уточнить в службе поддержки и только потом оплачивать.
ПОДДЕРЖКА: 
Studgold@mail.ru
Комментарии
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ


Студворк — интернет-сервис помощи студентам