Введение 3 Глава I. Сущностьарбитражных операций 5 Глава II. Общийвид модели арбитражного ценообразования 19 Заключение 29 Расчетная часть 32 Список использованной литературы 40

ВВЕДЕНИЕ 3 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАЦИЙ СВОП 5 1.1. Общая характеристика рынка производных финансовыхинструментов и его участников 5 1.2. Общая характеристика свопов, ихвозникновение и развитие 8 1.3. Видысвопов 11 2.

Введение. 3 2. Свопы 8
2.1 ПРОЦЕНТНЫЕ И ВАЛЮТНЫЕСВОПЫ 8 2.2 РЫНОК СВОПОВ 9 2.3 ПРОЦЕНТНЫЕ СВОПЫ 13
2.4 НЕСТАНДАРТНЫЕПРОЦЕНТНЫЕ СВОПЫ 18 2.5 ВАЛЮТНЫЕ СВОПЫ 23 2.6 ПРИМЕНЕНИЕ СВОПОВ 24 2.7 ПРИМЕНЕНИЕ СВОПОВ В

Введение. 4
1. Теоретические основы фьючерсов. 6
1.1. Понятие и сущность фьючерсов. 6
1.2. Формирование рынка финансовых фьючерсов. 9
1.3. Инфраструктура фьючерсного рынка. 15
1.4. Основные

Введение 3
1. Фьючерсные контракты
1.1. Общая характеристика фьючерсного контракта 6
1.2. Организация фьючерсной торговли 11
2. Хэджирование фьючерсными контрактами в управлении финансовыми

Введение 3
1.Модель оценки стоимости активов (CAPM) 5
1.1.Линия рынка капитала 5
1.2. Рыночный и нерыночный риски. Эффект диверсификации 7
1.3.Бета 9
1.4.Линия рынка актива SML 12

Подробнее

Введение. 2
Глава 1 Теоретические основы финансовых активов 6
1.1 Понятие и сущность финансовых активов 6
1.2 Принципы оценки финансовых активов 12
Глава 2 Теория портфеля и модель оценки

1. Виды дивидендов 1. Базовые модели стоимостной оценки опционов 3. Виды и временная структура процентных ставок 4. Виды и общая характеристика производных инструментов 5. Виды фин активов с фиксированным доходом, их

1.Типы портфелей ценных бумаг и их хар-ка 2.Модель арбитражного ценообразования 3.Виды дивидендов 5.Классификация инвестиций 6.Хар-ка модели Блэка-Шоуза 7.Сущность и определение инвестиций 8.Оценка доходности и

1. Базовые модели стоимостной оценки опционов 2. Виды дивидендов 3. Виды и временная структура %-ых ставок 4. Виды и общая хар-ка производных инструментов 5. Виды финансовых активов с фиксир. доходом, их хар-ка 6.