Контрольная работа по Основам финансовых вычислений Вариант 5

Исследовать эффективность финансовой операции по имеющейся информации о последовательности взаимных платежей кредитора (инвестора) и дебитора.

1.Вычислить чистую приведенную величину потока платежей и оценить возможность (целесообразность) реализации соответствующего финансового контракта со стороны инвестора. Величину банковской ставки r взять из задания 1.

2.Определить эффективную ставку финансовой операции и оценить степень рациональности контракта с учетом реальных банковских процентных ставок.

3.Рассчитать дюрацию потока платежей инвестора и потока платежей дебитора.

Дано:

Потоки платежей кредитора и дебитора

Известен прирост цен за 3 месяца анализируемого года.

Вклад к сумме S(0) внесен в банк 1 января анализируемого года под r % годовых.

Рассчитать покупательную способность конечной суммы выплаты банком денег клиенту через период времени Т лет при различных вариантах схем начислений процентов (простые и сложные)

Требуется:

1.Определить темп и индекс инфляций за 1-ый квартал года.

2.Определить темп и индекс инфляций за период времени T лет при условии постоянного поквартального уровня инфляции.

3.Определить годовой темп и индекс инфляции по приросту цен за первые 3 месяца.

4.Рассчитать покупательную способность конечной суммы выплаты банком денег клиенту через период времени Т лет при начислении простых процентов и соответствующей прогнозируемой инфляции.

5.Рассчитать покупательную способность конечной суммы выплаты банком денег клиенту через период времени Т лет при начислении сложных процентов и прогнозируемой инфляции.

6.Рассчитать брутто-ставки для схем простых и сложных процентов.

7.Проанализировать полученные результаты.

Дано:

Прирост цен по месяцам:

Январь 2,1%=0,021

Февраль 1,2%=0,012

Март 2,3%=0,023

Сумма вклада S(0) =130 тыс. руб.

Банковская ставка r =19%=0,19

Период времени Т =2,4 года

Банк предлагает клиенту два варианта ипотечного кредита на (S) лет.

Вариант 1. Заемщик обязан выплачивать сумму (S) тысяч рублей в конце каждого года.

Вариант 2. Заемщик обязан выплачивать сумму () тысяч рублей в начале каждого года.

На протяжении всего срока договора банковская ставка составляет (r) % годовых сложных. В конце срока кредитования (n-года) заемщик выплачивает сумму 3000 рублей за закрытие договора (счета).

Какую сумму получает клиент по данному кредитному договору сразу. Если клиент пожелает выплачивать указанную сумму (S) не единовременно, а помесячно (по принципу финансовой эквивалентности платежей, а банк это разрешает), то какова будет выплата в начале и в конце каждого месяца (S) в двух вариантах ипотечного кредита?

Дано:

Срок кредита 18 лет

Ежегодно возвращаемая сумма Sгод =73 тыс. руб.

Банковская ставка rэф= 11%=0,11