Лабораторная работа по Оценке и анализу рисков Вариант 7

Втаблице приведена информация о доходности акций по двум ценным бумагам и индексрынка на протяжении пятнадцати кварталов.

 

Требуется:

1.     определить характеристики каждой ценной бумаги: а0,? рыночный (или систематический) риск, собственный (или несистематический)риск, R2, ?;

2.     сформировать портфель минимального риска из двух видовценных бумаг при условии, что, что обеспечивается доходность портфеля (mp) не менее чем по безрисковым ценным бумагам(облигациям) с учетом индекса рынка.

3.     построить линию рынка капитала (CML);

4.     построить линию рынка ценных бумаг (SML).