Создать акаунт


БАНК РАБОТ » Оценка и анализ рисков » Контрольная работа по Оценке и анализу рисков Вариант 2

Контрольная работа по Оценке и анализу рисков Вариант 2

ИНФОРМАЦИЯ
Вид работы:
Контрольная работа
Дисциплина:
ВУЗ:
Город, год:
Омск 2011
Уникальность:
% по системе
Введение 3
1.Особенности классификации финансовых и инвестиционных рисков 5
1.1Понятие и классификация финансовых рисков 5
1.2Понятие и классификация инвестиционных рисков 11
2.Задача 5.2 16
3.Задача 8.2 18
4.Задача 12.7 19
Заключение 21
Список использованной литературы 23

 

Задача 5.2
В таблице представлены номера проектов. ожидаемые доходы по этим проектам и соответствующие им значения рисков.

Номера проектов

Доходность Q (млн.руб)

Риск r

(млн.руб)

Минимальный доход (млн.руб)

Максимальный доход (млн.руб)

1

100

10

 

 

2

200

20

 

 

3

300

30

 

 

4

400

40

 

 

5

500

49

 

 

Какой минимальный и максимальный доход можно ожидать у рассматриваемых проектов? – результат получить по первым двум проектам с доверительной вероятностью Рзад=0,683., по третьему четвертому и пятому, проекта с доверительной вероятностью р=0,954. Результаты расчета поместить в таблицу.
Принять риск по вариантам m:
2 – транспортный, финансовый, налоговый, производственный, экологический
Задача 8.2
Определить величину рисков от покупки активов двух компаний, равных величине Х1 (млн.дол ) и Х2 (млн. дол.). Величина совместной покупки описывается функцией как: у = 0,5х1 +0,5х2, Колебания величины Х1 и Х2 относительно средней величины, описывается средним квадратическим отклонением: СКО (х1) =1 млн. дол. и СКО (х1) =2 млн. дол. Рассмотреть предельные варианты работы фирм: 1) на одном рынке, 2) на независимых рынках, 3) покупка составляет хорошо «диверсифицированный портфель».
Задача 12.7
Рассчитать значение VaR аналитическим методом, если портфель состоит из N купленных фьючерсов на доллар США с январским исполнением, текущая цена фьючерса составляет Р, на основании январской статистики по фьючерсам получены значения среднего квадратического отклонения коэффициенты к, соответствующие каждому из доверительных уровней, которые приведены в таблице:
 


 

 


 

КУПИТЬ РАБОТУ
СТОИМОСТЬ РАБОТЫ: 

- Введите нужную сумму и нажмите на кнопку "Перевести"
- После оплаты отправьте СКРИНШОТ ОПЛАТЫ и ССЫЛКУ НА РАБОТУ на почту Studgold@mail.ru
- После проверки платежа файл будет выслан на вашу почту в течение 24 ЧАСОВ.
- Если цена работы не указана или менее 100 руб., то цену необоходимо уточнить в службе поддержки и только потом оплачивать.
ПОДДЕРЖКА: 
Studgold@mail.ru
Комментарии
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ


Студворк — интернет-сервис помощи студентам