Контрольная работа по Оценке и анализу рисков Вариант 2

ИНФОРМАЦИЯ
Вид работы:	Контрольная работа
Дисциплина:	Оценка и анализ рисков
ВУЗ:
Город, год:	Омск 2011
Уникальность:	% по системе

ПОВЫСИТЬ УНИКАЛЬНОСТЬ ТЕКСТА

ПОМОЩЬ В НАПИСАНИИ РАБОТЫ

Введение 3
1.Особенности классификации финансовых и инвестиционных рисков 5
1.1Понятие и классификация финансовых рисков 5
1.2Понятие и классификация инвестиционных рисков 11
2.Задача 5.2 16
3.Задача 8.2 18
4.Задача 12.7 19
Заключение 21
Список использованной литературы 23

 

Задача 5.2
В таблице представлены номера проектов. ожидаемые доходы по этим проектам и соответствующие им значения рисков.

Номера проектов	Доходность Q (млн.руб)	Риск r (млн.руб)	Минимальный доход (млн.руб)	Максимальный доход (млн.руб)
1	100	10
2	200	20
3	300	30
4	400	40
5	500	49

Какой минимальный и максимальный доход можно ожидать у рассматриваемых проектов? – результат получить по первым двум проектам с доверительной вероятностью Рзад=0,683., по третьему четвертому и пятому, проекта с доверительной вероятностью р=0,954. Результаты расчета поместить в таблицу.
Принять риск по вариантам m:
2 – транспортный, финансовый, налоговый, производственный, экологический
Задача 8.2
Определить величину рисков от покупки активов двух компаний, равных величине Х1 (млн.дол ) и Х2 (млн. дол.). Величина совместной покупки описывается функцией как: у = 0,5х1 +0,5х2, Колебания величины Х1 и Х2 относительно средней величины, описывается средним квадратическим отклонением: СКО (х1) =1 млн. дол. и СКО (х1) =2 млн. дол. Рассмотреть предельные варианты работы фирм: 1) на одном рынке, 2) на независимых рынках, 3) покупка составляет хорошо «диверсифицированный портфель».
Задача 12.7
Рассчитать значение VaR аналитическим методом, если портфель состоит из N купленных фьючерсов на доллар США с январским исполнением, текущая цена фьючерса составляет Р, на основании январской статистики по фьючерсам получены значения среднего квадратического отклонения коэффициенты к, соответствующие каждому из доверительных уровней, которые приведены в таблице:
 

 

 

 

КУПИТЬ РАБОТУ

СТОИМОСТЬ РАБОТЫ:
- Введите нужную сумму и нажмите на кнопку "Перевести"
- После оплаты отправьте СКРИНШОТ ОПЛАТЫ и ССЫЛКУ НА РАБОТУ на почту Studgold@mail.ru
- После проверки платежа файл будет выслан на вашу почту в течение 24 ЧАСОВ.
- Если цена работы не указана или менее 100 руб., то цену необоходимо уточнить в службе поддержки и только потом оплачивать.
ПОДДЕРЖКА:	Studgold@mail.ru