Альтернативные модели оценки финансовых активов
|
ИНФОРМАЦИЯ
|
|
|
Вид работы:
|
Курсовая работа
|
|
Дисциплина:
|
|
|
ВУЗ:
|
нет данных
|
|
Город, год:
|
Ярославль 2011
|
1 Основные модели оценки финансовых активов 5
1.1 Модель Г. Марковитца 5
1. 2 Индексная модель У. Шарпа (модель CAPМ) 10
2 Альтернативные модели оценки финансовых активов 13
2.1 Арбитражная теория оценки (модель АРТ), ее сущность 13
2.2 Алгоритм построения модели арбитражного ценообразования 16
2.3 Теория игр 20
3 Практическая часть 22
Заключение 27
Список использованной литературы 30
Практическая часть
Задача 5.
Коммерческий банк предлагает два вида сберегательных сертификатов номиналом 100 000 со сроком погашения через 5 лет по которым он обязуется:
а) выплачивать доход из расчета 15% годовых
б) или выплатить через 5 лет сумму в 200 000 руб.
А) Проведите анализ эффективности операций для вкладчика.
В) Определите справедливую цену данного предложения?
Задача 9.
Имеется следующий прогноз относительно возможной доходности акции ОАО «Золото».
А) Определите ожидаемую доходность и риск данной акции.
Задача 13.
Имеются следующие данные о риске и доходности акций «А», «В» и «С».
Сформируйте оптимальный портфель при условии, что максимально допустимый риск для инвестора не должен превышать 15%
Задача 20.
Стоимость хранения одной унции золота равна 2,00. Спотовая цена на золото составляет 450,00, а безрисковая ставка – 7% годовых. На рынке имеются также фьючерсные контракты с поставкой золота через год.
А) Определите справедливую фьючерсную цену золота исходя из заданных условий.
В) Какие действия предпримет арбитражер, если фьючерсная цена в настоящее время ниже справедливой?
С) Какие действия предпримет арбитражер, если фьючерсная цена в настоящее время выше справедливой?
| СТОИМОСТЬ РАБОТЫ: | |
| - Введите стоимость работы и нажмите на "Перевести" | |
| - После оплаты отправьте СКРИНШОТ ОПЛАТЫ и ССЫЛКУ НА РАБОТУ на почту support@studgold.ru и ждите файл на вашу почту. | |
| - Если цена не указана или менее 500 руб., то уточните цену на support@studgold.ru и только потом оплачивайте. | |
|
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
|
