Модели оценки опционов, их роль в инвестиционном анализе

ИНФОРМАЦИЯ
Вид работы:
Дисциплина:	Инвестиции
ВУЗ:
Город, год:
Уникальность:	% по системе

ПОВЫСИТЬ УНИКАЛЬНОСТЬ ТЕКСТА

ПОМОЩЬ В НАПИСАНИИ РАБОТЫ

Введение 3 
I. Теоретическая часть
ГЛАВА 1. Роль опционов в современной системе вторичного рынка
1.1. Сущность опциона, его структура и виды 4
1.2. Опционные стратегии 7
1.3. Основные факторы развития рынка опционов в России 20
ГЛАВА 2. Методы и модели оценки опционов в инвестиционном анализе
2.1. Оценка выбора: применение методов оценки опционов 24
2.2. Биноминальная модель оценки опциона (BOPM) 27
2.3. Модель Блэка – Шоулза для оценки опциона 30
II Расчетная часть 32
Задача 5
Коммерческий банк предлагает сберегательные сертификаты номиналом 500 000 со сроком погашения через 5 лет и ставкой доходности 50% годовых. Банк обязуется выплатить через 5 лет сумму в 2,5 млн. руб.
Проведите анализ эффективности данной операции для вкладчика.
Задача 9
Стоимость акции «Ш» на конец текущего года составила 22,00. Ожидается, что в течение следующих 5 лет будут осуществлены следующие дивидендные выплаты.
Определите цену, по которой акция может быть продана в конце 5-го года, если норма доходности равна: 1)10%; 2)15%. 
Задача 13
Имеются следующие данные о риске и доходности акций А, В и С.
Сформируйте оптимальный портфель при условии, что максимально допустимый риск для инвестора не должен превышать 14%. 
Задача 20
Вы являетесь менеджером пенсионного фонда, которую должен будет выплатить своим клиентам 1 000 000 через 10 лет. В настоящие время на рынке имеются только два вида финансовых инструментов: бескупонная облигация со сроком погашения через 5 лет и 100-летняя облигация со ставкой купона 5% годовых. Рыночная ставка равна 5 %.
В каких пропорциях вы распределите имеющиеся средства между данными инструментами, чтобы хеджировать обязательство фонда?
Подсказка: (дюрация портфеля равна средней взвешенной из дюрации входящих в него активов).
Задача 24
Брокер Н заметил, что спрос вырос, и повысил цену на свой портфель с 60 до 75.
А). Приостановит ли свои действия инвестор после повышения цены?
Б). Что он должен предпринять, чтобы по-прежнему извлекать арбитражную прибыль?
В). До какого уровня брокер Н должен был бы повысить свою цену, чтобы на рынке исчезла возможность арбитража?
Заключение 36
Список литературы 37
Приложение 1 38

КУПИТЬ РАБОТУ

СТОИМОСТЬ РАБОТЫ:
- Введите нужную сумму и нажмите на кнопку "Перевести"
- После оплаты отправьте СКРИНШОТ ОПЛАТЫ и ССЫЛКУ НА РАБОТУ на почту Studgold@mail.ru
- После проверки платежа файл будет выслан на вашу почту в течение 24 ЧАСОВ.
- Если цена работы не указана или менее 100 руб., то цену необоходимо уточнить в службе поддержки и только потом оплачивать.
ПОДДЕРЖКА:	Studgold@mail.ru