Контрольная работа по Финансовой математике Вариант 4

Приведены  поквартальные данные о кредитах откоммерческого банка на жилищное строительство (в условных единицах) за 4 года(всего 16 кварталов).

Требуется:

1) Построить адаптивнуюмультипликативную модель Хольта- Уинтерса с учётом сезонного фактора, принявпараметры сглаживания ?1 = 0,3; ?2 = 0,6;

 ?3 = 0,3.

2) Оценить точностьпостроенной модели с использованием средней относительной ошибки аппроксимации.

3) Оценить адекватностьпостроенной модели на основе исследования:

- случайности остаточной компоненты по критерию пиков;

- независимостей уровней ряда остатков по d-критерию(критические значения d1 = 1,10иd2 = 1,37) и попервому коэффициенту автокорреляции при критическом значении r1 =0,32;

- нормальности распределения остаточной компоненты по R/S критерию с критическимизначениями от 3 до 4,21.

4) Построить точечныйпрогноз на 4 шага вперед, т.е. на 1 год.

5) Отразить на графикефактические, расчётные и прогнозные данные.

Даны цены (открытия,максимальная, минимальная и закрытия) за 10 дней. Интервал сглаживания принятьравным пяти дням. Рассчитать:

         - экспоненциальную скользящую среднюю;

         - момент;

         - скорость изменения цен;

         - индекс относительной силы;

         - %R, %K, и %D.

 Расчёты проводить для всех дней, для которыхэти расчёты можно выполнить на основании имеющихся данных.

Выполнить различные коммерческиерасчёты, используя данные, приведённые в таблице. В условии задачи значенияпараметров приведены в виде переменных. Например, S означает некую сумму средств в рублях, Тлет– время в годах, i –ставку в процентах и т.д. По именам переменных из таблицы необходимо выбратьсоответствующие численные значения параметров и выполнить расчёты.