Контрольная работа по Финансовой математике Вариант 5

Задание 1.

Приведены поквартальныеданные о кредитах от коммерческого банка на жилищное строительство (в условныхединицах) за 4 года (всего 16 кварталов, первая строка соответствует первомукварталу первого года).

Требуется:

1)    Построить адаптивнуюмультипликативную модель Хольта – Уинтерса  с учетом сезонного фактора, принявпараметры сглаживания =0,3; =0,6; =0,3.

2)    Оценить точность построенной модели сиспользованием средней относительной ошибки аппроксимации. 

3)    Оценить адекватность построенноймодели на основе исследования:

-       случайности остаточной компоненты покритерию пиков;

-       независимости уровней ряда остатковпо d-критерию (критические значения d1=1,10 b d2=1,37) и по первому коэффициенту автокорреляции прикритическом значении r1=0,32;

-       нормальности распределения остаточнойкомпоненты по R/S-критерию с критическими значениями от3 до 4,21.

4)    Построить точечный прогноз на 4 шагавперед, т.е. на 1 год.

5)    Отразить на графике фактические,расчетные и прогнозные данные.