Контрольная работа по Финансовой математике Вариант 6

Требуется:

1) Построить адаптивнуюмультипликативную модель Хольта –Уинтерса с учетом сезонного фактора, принявпараметры сглаживания 0,3; 0,6;0,3.

2) Оценить точностьиспользованной модели с использованием средней относительной ошибкиаппроксимации.

3) Оценить адекватностьпостроенной модели на исследования:

- случайности остаточнойкомпоненты по критерию пиков;

- независимости уровнейряда остатков по d –критерию ( критические значения d1 = 1,10 и  d2= 1,37) и по первому коэффициентуавтокорреляции при критическом значении r1= 0,32;

- нормальностираспределения остаточной компоненты по R/S – критериюс критическими значениями от3 до 4,21.

4) Простроить точечныйпрогноз на 4 шага вперед, т.е. на 1 год.

5) Отразить на графикефактические, расчетные и прогнозные данные.

Исходные данные:

Даны цены (максимальная,минимальная и закрытия) за 10 дней.

Требуется рассчитать:

- экспоненциальнуюскользящую среднюю;

- момент;

- скорость изменения цен;

- индекс относительнойсиды;

- %R, %K и%D.

Расчеты проводить длявсех дней, для которых эти расчеты можно выполнить на основании имеющихсяданных.

Выполнить различныекоммерческие расчеты, используя данные, приведенные в таблице. В условии задачизначения параметров приведены в виде переменных. Например, S означает некую сумму средств в рублях, T лет – время в годах, i – ставку в процентах и т.д.

Исходные данные: