Контрольная работа по Финансовой математике Вариант 6

Приведены поквартальныеданные о кредитах от коммерческого банка на жилищное строительство (в условныхединицах) за 4 года.

Требуется:

1) Построить адаптивнуюмультипликативную  модель Хольта-Уинтерсас учетом сезонного фактора, приняв параметры сглаживания а=0,3,  а=0,6,  а=0,3.

2)    Оценить точность построенной модели сиспользованием средней относительной ошибки аппроксимации.

3) Оценить адекватностьпостроенной модели на основе исследования:

- случайности остаточной компоненты покритерию пиков;

- независимости уровней ряда остатков по d-критерию (критические значения d1=1,10 и d2=1,37) и по-первому коэффициентуавтокорреляции при критическом значении r1=0,32;

- нормальности распределения остаточнойкомпоненты по R/S-критерию с критическими значениями от 3до 4,21.

4)   Построить точечный прогноз на 4 шага вперед,т.е. на 1 год.

5)   Отразить на графике фактические, расчетные ипрогнозные данные.  

Даны цены(открытия, максимальная, минимальная и закрытия) за 10 дней. Интервалсглаживания принять равным пяти дням. Рассчитать:

-экспоненциальную скользящую среднюю;

- момент;

- скоростьизменения цен;

- индексотносительной силы;

- %R? %K и %D.

Выполнитьразличные коммерческие расчеты, используя данные, приведенные в таблице. Вусловии задачи значения параметров при­ведены в виде переменных. Например, S означает некую сумму средств в рублях, Тлет - время в годах, i - ставку в процентах и т.д. По именампеременных из таблицы необходимо выбрать соответст­вующие численные значенияпараметров и выполнить расчеты.

3.1.  Банквыдал ссуду, размером Sруб. Дата выдачи ссуды - Тн,возврата - Тк. День выдачи и день возврата считать за 1 день.Про­центы рассчитываются по простой процентной ставке i% годовых.