Основы финансовых вычислений - Магазин готовых студенческих работ. У нас можно купить или продать свои готовые работы https://studgold.ru/ ru[shortrss] Письменный ответ на тему: Теоретические основы финансовых вычислений http://studgold.ru/id8133/21793-21793.html http://studgold.ru/id8133/21793-21793.html Теоретический вопрос. Десять страниц.
Письменный ответ на тему: Теоретические основы финансовых вычислений.


 [allow-turbo][/allow-turbo] Основы финансовых вычислений LiliSolen Thu, 24 Jun 2021 14:57:28 +0300 [/shortrss] [fullrss] Письменный ответ на тему: Теоретические основы финансовых вычислений http://studgold.ru/id8133/21793-21793.html http://studgold.ru/id8133/21793-21793.html LiliSolen Thu, 24 Jun 2021 14:57:28 +0300 Письменный ответ на тему: Теоретические основы финансовых вычислений.


]]> [allow-turbo][/allow-turbo] [allow-dzen][/allow-dzen] [/fullrss] [yandexrss] Письменный ответ на тему: Теоретические основы финансовых вычислений http://studgold.ru/id8133/21793-21793.html Теоретический вопрос. Десять страниц.
Письменный ответ на тему: Теоретические основы финансовых вычислений.


 Основы финансовых вычислений Thu, 24 Jun 2021 14:57:28 +0300 [allow-turbo][/allow-turbo] [allow-dzen][/allow-dzen] [/yandexrss][shortrss] Основы финансовых вычислений (вариант 3, ВЗФЭИ) http://studgold.ru/id8133/21327-21327.html http://studgold.ru/id8133/21327-21327.html Задача 1
Какую сумму необходимо 14.01.2014 г. положить на счет в банк под 18% годовых (германская практика), чтобы 01.08.2014 г. получить 3400 рублей?

Задача 2
При какой номинальной ставке инвестор получит 350 тыс. рублей, если срок инвестиции 7 лет, первоначальная инвестиция 100 тыс. рублей, проценты начисляются раз в квартал?

Задача 3
Владелец векселя учел его в банке за 3 месяца до срока погашения и получил 15750 руб. Учетная ставка банка 12%, проценты простые. Определить номинальную стоимость векселя.

Задача 4
Какой срок потребуется для накопления на счете суммы 100 тыс. рублей, если при его открытии внесено 15 тыс. рублей, а затем в конце каждого месяца на счет кладется 8 тыс. рублей (годовая процентная ставка 7,2%)?

Задача 5
Задана матрица последствий Q.
Найдите матрицу рисков.
Проведите анализ ситуации полной неопределенности, применив правила по принятию решений Вальда, Сэвиджа и Гурвица (взять λ равному 0,6; 0,5 и 0,9).
Проведите анализ ситуации частичной неопределенности при известных вероятностях того, что реальная ситуация развивается по варианту j: 0,1; 0,2; 0,2; 0,1; 0,4 (примените правила максимизации среднего ожидаемого дохода и минимизации среднего ожидаемого риска).

Задача 6
Портфель состоит из двух бумаг А и В, риск первой бумаги равен 0,25, риск портфеля равен 0,35, а его ценовые доли относятся как 2:5. Коэффициент корреляции равен -0,6. Найти портфель и риск второй бумаги.

Задача 7
Дан портфель из трех бумаг с доходностями μ1=10%, μ2=22%, μ3=41% и ковариационной матрицей:
Найти портфель минимального риска с доходностью μ1=24% и его риск. Написать уравнение минимальной границы.

Задача 8
Определить доходность к погашению облигации со сроком обращения семь лет, номинальной стоимостью 1200 рублей, купонными выплатами 80 рублей ежегодно, если: 1) она продается за 1200 рублей; 2) ее рыночная цена увеличится до 1500 рублей; 3) ее рыночная цена уменьшится до 1000 рублей.

Сделана в феврале 2018 года
ВУЗ: ВЗФЭИ.
При решении задач использовался Excel (два файла - в worde и excele)
Работа была успешно сдана - заказчик претензий не предъявлял.
Оригинальность работы по Antiplagiat.ru на 13.06.2021 г. составила 68% [allow-turbo][/allow-turbo] Основы финансовых вычислений Андрей Sun, 13 Jun 2021 09:56:20 +0300 [/shortrss] [fullrss] Основы финансовых вычислений (вариант 3, ВЗФЭИ) http://studgold.ru/id8133/21327-21327.html http://studgold.ru/id8133/21327-21327.html Андрей Sun, 13 Jun 2021 09:56:20 +0300 Задача 1
Какую сумму необходимо 14.01.2014 г. положить на счет в банк под 18% годовых (германская практика), чтобы 01.08.2014 г. получить 3400 рублей?

Задача 2
При какой номинальной ставке инвестор получит 350 тыс. рублей, если срок инвестиции 7 лет, первоначальная инвестиция 100 тыс. рублей, проценты начисляются раз в квартал?

Задача 3
Владелец векселя учел его в банке за 3 месяца до срока погашения и получил 15750 руб. Учетная ставка банка 12%, проценты простые. Определить номинальную стоимость векселя.

Задача 4
Какой срок потребуется для накопления на счете суммы 100 тыс. рублей, если при его открытии внесено 15 тыс. рублей, а затем в конце каждого месяца на счет кладется 8 тыс. рублей (годовая процентная ставка 7,2%)?

Задача 5
Задана матрица последствий Q.
Найдите матрицу рисков.
Проведите анализ ситуации полной неопределенности, применив правила по принятию решений Вальда, Сэвиджа и Гурвица (взять λ равному 0,6; 0,5 и 0,9).
Проведите анализ ситуации частичной неопределенности при известных вероятностях того, что реальная ситуация развивается по варианту j: 0,1; 0,2; 0,2; 0,1; 0,4 (примените правила максимизации среднего ожидаемого дохода и минимизации среднего ожидаемого риска).

Задача 6
Портфель состоит из двух бумаг А и В, риск первой бумаги равен 0,25, риск портфеля равен 0,35, а его ценовые доли относятся как 2:5. Коэффициент корреляции равен -0,6. Найти портфель и риск второй бумаги.

Задача 7
Дан портфель из трех бумаг с доходностями μ1=10%, μ2=22%, μ3=41% и ковариационной матрицей:
Найти портфель минимального риска с доходностью μ1=24% и его риск. Написать уравнение минимальной границы.

Задача 8
Определить доходность к погашению облигации со сроком обращения семь лет, номинальной стоимостью 1200 рублей, купонными выплатами 80 рублей ежегодно, если: 1) она продается за 1200 рублей; 2) ее рыночная цена увеличится до 1500 рублей; 3) ее рыночная цена уменьшится до 1000 рублей.

Сделана в феврале 2018 года
ВУЗ: ВЗФЭИ.
При решении задач использовался Excel (два файла - в worde и excele)
Работа была успешно сдана - заказчик претензий не предъявлял.
Оригинальность работы по Antiplagiat.ru на 13.06.2021 г. составила 68%]]> [allow-turbo][/allow-turbo] [allow-dzen][/allow-dzen] [/fullrss] [yandexrss] Основы финансовых вычислений (вариант 3, ВЗФЭИ) http://studgold.ru/id8133/21327-21327.html Задача 1
Какую сумму необходимо 14.01.2014 г. положить на счет в банк под 18% годовых (германская практика), чтобы 01.08.2014 г. получить 3400 рублей?

Задача 2
При какой номинальной ставке инвестор получит 350 тыс. рублей, если срок инвестиции 7 лет, первоначальная инвестиция 100 тыс. рублей, проценты начисляются раз в квартал?

Задача 3
Владелец векселя учел его в банке за 3 месяца до срока погашения и получил 15750 руб. Учетная ставка банка 12%, проценты простые. Определить номинальную стоимость векселя.

Задача 4
Какой срок потребуется для накопления на счете суммы 100 тыс. рублей, если при его открытии внесено 15 тыс. рублей, а затем в конце каждого месяца на счет кладется 8 тыс. рублей (годовая процентная ставка 7,2%)?

Задача 5
Задана матрица последствий Q.
Найдите матрицу рисков.
Проведите анализ ситуации полной неопределенности, применив правила по принятию решений Вальда, Сэвиджа и Гурвица (взять λ равному 0,6; 0,5 и 0,9).
Проведите анализ ситуации частичной неопределенности при известных вероятностях того, что реальная ситуация развивается по варианту j: 0,1; 0,2; 0,2; 0,1; 0,4 (примените правила максимизации среднего ожидаемого дохода и минимизации среднего ожидаемого риска).

Задача 6
Портфель состоит из двух бумаг А и В, риск первой бумаги равен 0,25, риск портфеля равен 0,35, а его ценовые доли относятся как 2:5. Коэффициент корреляции равен -0,6. Найти портфель и риск второй бумаги.

Задача 7
Дан портфель из трех бумаг с доходностями μ1=10%, μ2=22%, μ3=41% и ковариационной матрицей:
Найти портфель минимального риска с доходностью μ1=24% и его риск. Написать уравнение минимальной границы.

Задача 8
Определить доходность к погашению облигации со сроком обращения семь лет, номинальной стоимостью 1200 рублей, купонными выплатами 80 рублей ежегодно, если: 1) она продается за 1200 рублей; 2) ее рыночная цена увеличится до 1500 рублей; 3) ее рыночная цена уменьшится до 1000 рублей.

Сделана в феврале 2018 года
ВУЗ: ВЗФЭИ.
При решении задач использовался Excel (два файла - в worde и excele)
Работа была успешно сдана - заказчик претензий не предъявлял.
Оригинальность работы по Antiplagiat.ru на 13.06.2021 г. составила 68% Основы финансовых вычислений Sun, 13 Jun 2021 09:56:20 +0300 [allow-turbo][/allow-turbo] [allow-dzen][/allow-dzen] [/yandexrss][shortrss] Контрольная по Основам финансовых вычислений Вариант 7 http://studgold.ru/id8133/18456-18456.html http://studgold.ru/id8133/18456-18456.html Задача 1.
11.10.2013г. вкладчик положил на счет в банк 88 тыс. рублей по схеме обыкновенный процент с приближенным числом дней ссуды под 8% годовых. По какое число нужно делать вклад, чтобы получить при закрытии счета 90 тыс. рублей?
Задача 2.
Какую сумму нужно сегодня положить на срочный вклад, чтобы через 4 года получить 23500 рублей, при номинальной ставке 14,5% с начислением процентов каждый квартал?
Задача 3.
Номинальная стоимость векселя 35тыс. руб. Векселедержатель учел его в банке за полгода до срока погашения и получил 33,8 тыс. руб. По какой учетной ставке выполнена операция (проценты простые)?
Задача 4.
При какой величине вклада, вносимого в начале каждого квартала, через 4,5 года накопится сумма в 2 млн. рублей, если установлена процентная ставка 21,5% с начислением процентов один раз в полугодие?

 [allow-turbo][/allow-turbo] Основы финансовых вычислений brudnerr Mon, 29 May 2017 17:22:24 +0300 [/shortrss] [fullrss] Контрольная по Основам финансовых вычислений Вариант 7 http://studgold.ru/id8133/18456-18456.html http://studgold.ru/id8133/18456-18456.html brudnerr Mon, 29 May 2017 17:22:24 +0300 Задача 1.
11.10.2013г. вкладчик положил на счет в банк 88 тыс. рублей по схеме обыкновенный процент с приближенным числом дней ссуды под 8% годовых. По какое число нужно делать вклад, чтобы получить при закрытии счета 90 тыс. рублей?
Задача 2.
Какую сумму нужно сегодня положить на срочный вклад, чтобы через 4 года получить 23500 рублей, при номинальной ставке 14,5% с начислением процентов каждый квартал?
Задача 3.
Номинальная стоимость векселя 35тыс. руб. Векселедержатель учел его в банке за полгода до срока погашения и получил 33,8 тыс. руб. По какой учетной ставке выполнена операция (проценты простые)?
Задача 4.
При какой величине вклада, вносимого в начале каждого квартала, через 4,5 года накопится сумма в 2 млн. рублей, если установлена процентная ставка 21,5% с начислением процентов один раз в полугодие?

]]> [allow-turbo][/allow-turbo] [allow-dzen][/allow-dzen] [/fullrss] [yandexrss] Контрольная по Основам финансовых вычислений Вариант 7 http://studgold.ru/id8133/18456-18456.html Задача 1.
11.10.2013г. вкладчик положил на счет в банк 88 тыс. рублей по схеме обыкновенный процент с приближенным числом дней ссуды под 8% годовых. По какое число нужно делать вклад, чтобы получить при закрытии счета 90 тыс. рублей?
Задача 2.
Какую сумму нужно сегодня положить на срочный вклад, чтобы через 4 года получить 23500 рублей, при номинальной ставке 14,5% с начислением процентов каждый квартал?
Задача 3.
Номинальная стоимость векселя 35тыс. руб. Векселедержатель учел его в банке за полгода до срока погашения и получил 33,8 тыс. руб. По какой учетной ставке выполнена операция (проценты простые)?
Задача 4.
При какой величине вклада, вносимого в начале каждого квартала, через 4,5 года накопится сумма в 2 млн. рублей, если установлена процентная ставка 21,5% с начислением процентов один раз в полугодие?

 Основы финансовых вычислений Mon, 29 May 2017 17:22:24 +0300 [allow-turbo][/allow-turbo] [allow-dzen][/allow-dzen] [/yandexrss][shortrss] Контрольная работа по Основам финансовых вычислений Вариант 6 http://studgold.ru/id8133/18343-18343.html http://studgold.ru/id8133/18343-18343.html

Задание №1

Эквивалентность различных процентных ставок: простых и сложных процентов, простых и непрерывных процентов, сложных и непрерывных процентов.


Задание №2

Принятие решений в условиях частичной неопределённости.


Задача №1.
Банк выдал ссуду размером 9 000 000 рублей. Дата выдачи ссуды – 28 января 2009г., возврата – 16 марта 2009г. День выдачи и день возврата считать за один день. Проценты рассчитываются по простой процентной ставке 10,5% годовых.
Найти:
1)точные проценты с точным числом дней ссуды;
2)обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды;
3)обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды.

Задача № 2.
 Через 90 дней после подписания договора должник должен уплатить 3 000 000 рублей. Кредит выдан под 10,5% годовых (проценты обыкновенные).
Какова первоначальная сумма и дисконт?

Задача № 3.
 Через 90 дней предприятие должно получить по векселю 3 000 000 рублей. Банк приобрёл этот вексель с дисконтом. Банк учёл вексель по учётной ставке 10,5% годовых (год равен 360 дням).
Определить полученную предприятием сумму и дисконт.

Задача № 4.
 В кредитном договоре на сумму 3 000 000 рублей и сроком на 12 лет зафиксирована ставка сложных процентов, равная 10,5% годовых.
Определить наращенную сумму.

Задача № 5.
Ссуда размером 3 000 000 рублей предоставлена на 12 лет. Проценты сложные, ставка – 10,5% годовых. Проценты начисляются 4 раза в год.
Вычислить наращенную сумму.

Задача № 6.
Вычислить эффективную ставку процента, если банк начисляет проценты 4 раза в году, исходя из номинальной ставки 10,5% годовых.

Задача № 7.
 Определить, какой должна быть номинальная ставка при начислении процентов 4 раза в году, чтобы обеспечить эффективную ставку 10,5% годовых.

Задача № 8.
 Через 12 лет предприятию будет выплачена сумма 3 000 000 рублей.
Определить её современную стоимость при условии, что применяется сложная процентная ставка 10,5% годовых.

Задача № 9.
 Через 12 лет по векселю должна быть выплачена сумма 3 000 000 рублей. Банк учёл вексель по сложной учётной ставке 10,5% годовых. Определить дисконт.

Задача №10.

В течение 12 лет на расчётный счёт в конце каждого года поступает по 3 000 000 рублей, на которые 4 раза в году начисляются проценты по сложной годовой ставке 10,5%.

Определить сумму на расчетном счёте к концу указанного срока.


Задача 2. Формирование оптимальных решений в условиях полной и частичной неопределенности.
В результате внедрения инновационных технологий возможны различные варианты проектов развития предприятия, каждому из которых соответствует выпуск определенного вида продукции или их сочетание. Результаты внедрения выбранных проектов существенно зависят от сезонных погодных условий, которые в значительной степени неопределенны. Данная ситуация может быть рассмотрена как игра с природой. Доходность предприятия при различных сочетаниях выбранных стратегий и погодных условий представлена в таблице.
Необходимо определить нижнюю цену игры.
Эффективность выпуска новых видов продукции

Виды проектов

Погодные условия


Теплая погода

Холодная погода

Умеренная погода

1

0,25

0,35

0,40

2

0,75

0,20

0,30

3

0,35

0,80

0,10

4

0,90

0,20

0,30

Осуществить соответствующие расчеты для условий частичной неопределенности, если вероятности результатов реализации проектов предполагается определить по правилу Лапласа. [allow-turbo][/allow-turbo] Основы финансовых вычислений cemencemench Tue, 21 Mar 2017 23:02:22 +0300 [/shortrss] [fullrss] Контрольная работа по Основам финансовых вычислений Вариант 6 http://studgold.ru/id8133/18343-18343.html http://studgold.ru/id8133/18343-18343.html cemencemench Tue, 21 Mar 2017 23:02:22 +0300 Задание №1

Эквивалентность различных процентных ставок: простых и сложных процентов, простых и непрерывных процентов, сложных и непрерывных процентов.


Задание №2

Принятие решений в условиях частичной неопределённости.


Задача №1.
Банк выдал ссуду размером 9 000 000 рублей. Дата выдачи ссуды – 28 января 2009г., возврата – 16 марта 2009г. День выдачи и день возврата считать за один день. Проценты рассчитываются по простой процентной ставке 10,5% годовых.
Найти:
1)точные проценты с точным числом дней ссуды;
2)обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды;
3)обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды.

Задача № 2.
 Через 90 дней после подписания договора должник должен уплатить 3 000 000 рублей. Кредит выдан под 10,5% годовых (проценты обыкновенные).
Какова первоначальная сумма и дисконт?

Задача № 3.
 Через 90 дней предприятие должно получить по векселю 3 000 000 рублей. Банк приобрёл этот вексель с дисконтом. Банк учёл вексель по учётной ставке 10,5% годовых (год равен 360 дням).
Определить полученную предприятием сумму и дисконт.

Задача № 4.
 В кредитном договоре на сумму 3 000 000 рублей и сроком на 12 лет зафиксирована ставка сложных процентов, равная 10,5% годовых.
Определить наращенную сумму.

Задача № 5.
Ссуда размером 3 000 000 рублей предоставлена на 12 лет. Проценты сложные, ставка – 10,5% годовых. Проценты начисляются 4 раза в год.
Вычислить наращенную сумму.

Задача № 6.
Вычислить эффективную ставку процента, если банк начисляет проценты 4 раза в году, исходя из номинальной ставки 10,5% годовых.

Задача № 7.
 Определить, какой должна быть номинальная ставка при начислении процентов 4 раза в году, чтобы обеспечить эффективную ставку 10,5% годовых.

Задача № 8.
 Через 12 лет предприятию будет выплачена сумма 3 000 000 рублей.
Определить её современную стоимость при условии, что применяется сложная процентная ставка 10,5% годовых.

Задача № 9.
 Через 12 лет по векселю должна быть выплачена сумма 3 000 000 рублей. Банк учёл вексель по сложной учётной ставке 10,5% годовых. Определить дисконт.

Задача №10.

В течение 12 лет на расчётный счёт в конце каждого года поступает по 3 000 000 рублей, на которые 4 раза в году начисляются проценты по сложной годовой ставке 10,5%.

Определить сумму на расчетном счёте к концу указанного срока.


Задача 2. Формирование оптимальных решений в условиях полной и частичной неопределенности.
В результате внедрения инновационных технологий возможны различные варианты проектов развития предприятия, каждому из которых соответствует выпуск определенного вида продукции или их сочетание. Результаты внедрения выбранных проектов существенно зависят от сезонных погодных условий, которые в значительной степени неопределенны. Данная ситуация может быть рассмотрена как игра с природой. Доходность предприятия при различных сочетаниях выбранных стратегий и погодных условий представлена в таблице.
Необходимо определить нижнюю цену игры.
Эффективность выпуска новых видов продукции

Виды проектов

Погодные условия


Теплая погода

Холодная погода

Умеренная погода

1

0,25

0,35

0,40

2

0,75

0,20

0,30

3

0,35

0,80

0,10

4

0,90

0,20

0,30

Осуществить соответствующие расчеты для условий частичной неопределенности, если вероятности результатов реализации проектов предполагается определить по правилу Лапласа.]]> [allow-turbo][/allow-turbo] [allow-dzen][/allow-dzen] [/fullrss] [yandexrss] Контрольная работа по Основам финансовых вычислений Вариант 6 http://studgold.ru/id8133/18343-18343.html

Задание №1

Эквивалентность различных процентных ставок: простых и сложных процентов, простых и непрерывных процентов, сложных и непрерывных процентов.


Задание №2

Принятие решений в условиях частичной неопределённости.


Задача №1.
Банк выдал ссуду размером 9 000 000 рублей. Дата выдачи ссуды – 28 января 2009г., возврата – 16 марта 2009г. День выдачи и день возврата считать за один день. Проценты рассчитываются по простой процентной ставке 10,5% годовых.
Найти:
1)точные проценты с точным числом дней ссуды;
2)обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды;
3)обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды.

Задача № 2.
 Через 90 дней после подписания договора должник должен уплатить 3 000 000 рублей. Кредит выдан под 10,5% годовых (проценты обыкновенные).
Какова первоначальная сумма и дисконт?

Задача № 3.
 Через 90 дней предприятие должно получить по векселю 3 000 000 рублей. Банк приобрёл этот вексель с дисконтом. Банк учёл вексель по учётной ставке 10,5% годовых (год равен 360 дням).
Определить полученную предприятием сумму и дисконт.

Задача № 4.
 В кредитном договоре на сумму 3 000 000 рублей и сроком на 12 лет зафиксирована ставка сложных процентов, равная 10,5% годовых.
Определить наращенную сумму.

Задача № 5.
Ссуда размером 3 000 000 рублей предоставлена на 12 лет. Проценты сложные, ставка – 10,5% годовых. Проценты начисляются 4 раза в год.
Вычислить наращенную сумму.

Задача № 6.
Вычислить эффективную ставку процента, если банк начисляет проценты 4 раза в году, исходя из номинальной ставки 10,5% годовых.

Задача № 7.
 Определить, какой должна быть номинальная ставка при начислении процентов 4 раза в году, чтобы обеспечить эффективную ставку 10,5% годовых.

Задача № 8.
 Через 12 лет предприятию будет выплачена сумма 3 000 000 рублей.
Определить её современную стоимость при условии, что применяется сложная процентная ставка 10,5% годовых.

Задача № 9.
 Через 12 лет по векселю должна быть выплачена сумма 3 000 000 рублей. Банк учёл вексель по сложной учётной ставке 10,5% годовых. Определить дисконт.

Задача №10.

В течение 12 лет на расчётный счёт в конце каждого года поступает по 3 000 000 рублей, на которые 4 раза в году начисляются проценты по сложной годовой ставке 10,5%.

Определить сумму на расчетном счёте к концу указанного срока.


Задача 2. Формирование оптимальных решений в условиях полной и частичной неопределенности.
В результате внедрения инновационных технологий возможны различные варианты проектов развития предприятия, каждому из которых соответствует выпуск определенного вида продукции или их сочетание. Результаты внедрения выбранных проектов существенно зависят от сезонных погодных условий, которые в значительной степени неопределенны. Данная ситуация может быть рассмотрена как игра с природой. Доходность предприятия при различных сочетаниях выбранных стратегий и погодных условий представлена в таблице.
Необходимо определить нижнюю цену игры.
Эффективность выпуска новых видов продукции

Виды проектов

Погодные условия


Теплая погода

Холодная погода

Умеренная погода

1

0,25

0,35

0,40

2

0,75

0,20

0,30

3

0,35

0,80

0,10

4

0,90

0,20

0,30

Осуществить соответствующие расчеты для условий частичной неопределенности, если вероятности результатов реализации проектов предполагается определить по правилу Лапласа. Основы финансовых вычислений Tue, 21 Mar 2017 23:02:22 +0300 [allow-turbo][/allow-turbo] [allow-dzen][/allow-dzen] [/yandexrss][shortrss] Контрольная работа по Основам финансовых вычислений Вариант 1 http://studgold.ru/id8133/18331-18331.html http://studgold.ru/id8133/18331-18331.html Задача № 1.
Дана матрица последствий Q, в которой строки — возможные управленческие решения, а столбцы — исходы, соответствующие альтернативным вариантам реальной ситуации (состояниям внешней среды).
Выберите рациональную управленческую стратегию, применяя критерии (правила) Гурвица и Сэвиджа, Лапласа. Примите рекомендуемое значение ?-критерия Гурвица.


Задача № 2
Рассматриваются два альтернативных проекта А и В. В таблице 2 представлены доходности проектов µi и соответствующие им вероятности рi.
Оценив рискованность проектов и их ожидаемую доходность, необходимо выбрать наиболее привлекательный проект.
Таблица 2

Усл.

обоз.

А

В

рi

0,1

0,3

0,3

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

µi, %

3,2

4,5

6,2

8,0

10,5

4,5

5,2

8,5

10,3

11,7


Задача № 3. Выполнение финансово-экономических расчетов.
Выполнить финансовые расчеты, используя данные, приведенные в таблице.


Задание 3.1Банк выдал ссуду размером S руб. Дата выдачи ссуды - Тн, возврата – Тк. День выдачи и день возврата считать за один день. Проценты рассчитываются по простой процентной ставке i% годовых.
Найти:
1.точные проценты с точным числом дней ссуды;
2.обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды;
3.обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды.
Задание 3.2 Через Тдн дней после подписания договора должник уплатит Sруб. Кредит выдан под i % годовых (проценты обыкновенные). Каковы первоначальная сумма и дисконт?
Задание 3.3 Через Тдн дней предприятие должно получить по векселю S руб. Банк приобрел этот вексель с дисконтом. Банк учел вексель по учетной ставке i % годовых (год равен 360 дням). Определить полученную предприятием сумму и дисконт.
Задание 3.4 В кредитном договоре на сумму S руб. и сроком на Т лет зафиксирована ставка сложных процентов, равная i % годовых. Определить наращенную сумму.
Задание 3.5 Ссуда размером S руб. предоставлена на Т лет. Про-центы сложные, ставка – i% годовых. Проценты начисляются m раз в году. Вычислить наращенную сумму.
Задание 3.6 Вычислить эффективную ставку процента, если банк начисляет проценты m раз в году, исходя из номинальной ставки i % годовых.
Задание 3.7 Определить, какой должна быть номинальная ставка при начислении процентов m раз в году, чтобы обеспечить эффективную ставку i% годовых.
Задание 3.8 Через Т лет предприятию будет выплачена сумма S руб. Определить ее современную стоимость при условии, что применяется сложная процентная ставка i% годовых.
Задание 3.9 Через Т лет по векселю должна быть выплачена сумма S руб. Банк учел вексель по сложной учетной ставке i% годовых. Определить дисконт.
Задание 3.10 В течение Т лет на расчетный счет в конце каждого года поступает по S руб., на которые m раз в году начисляются проценты по сложной годовой ставке i%. Определить сумму на расчетном счете к концу указанного срока.
Задание 3.1 Банк выдал ссуду размером 500 000 руб. Дата выдачи ссуды – 21.01.2002., возврата – 11.03.2002. День выдачи и день возврата считать за один день. Проценты рассчитываются по простой процентной ставке 10 % годовых.
Найти:
1.точные проценты с точным числом дней ссуды;
2.обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды;
3.обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды.

Задача № 4.
Задача на формирование оптимального портфеля ценных бумаг
В таблице приведена информация о доходности акций по пяти ценным бумагами и индекс рынка на протяжении пятнадцати кварталов.
Требуется.
1.Определить характеристики каждой ценной бумаги: a0, , рыночный (или систематический) риск, собственный (или несистематический) риск, R2 , ?.;
2.Сформировать портфель минимального риска из двух видов ценных бумаг (табл.) при условии, что обеспечивается доходность портфеля (mp) не менее чем по безрисковым ценным бумагам (облигациям) с учетом индекса рынка.
Задача Марковица о формировании портфеля заданной доходности с учетом ведущего фактора.
Требуется.
1.Определить характеристики каждой ценной бумаги: a0, , собственный (или несистематический) риск, R2;
2.Сформировать портфель минимального риска из двух видов ценных бумаг ГРАВ и ВБМ при условии, что обеспечивается доходность портфеля (mp) не менее чем по безрисковым ценным бумагам (облигациям) с учетом индекса рынка.


 [allow-turbo][/allow-turbo] Основы финансовых вычислений kristinagn Fri, 17 Mar 2017 18:10:06 +0300 [/shortrss] [fullrss] Контрольная работа по Основам финансовых вычислений Вариант 1 http://studgold.ru/id8133/18331-18331.html http://studgold.ru/id8133/18331-18331.html kristinagn Fri, 17 Mar 2017 18:10:06 +0300 Задача № 1.
Дана матрица последствий Q, в которой строки — возможные управленческие решения, а столбцы — исходы, соответствующие альтернативным вариантам реальной ситуации (состояниям внешней среды).
Выберите рациональную управленческую стратегию, применяя критерии (правила) Гурвица и Сэвиджа, Лапласа. Примите рекомендуемое значение ?-критерия Гурвица.


Задача № 2
Рассматриваются два альтернативных проекта А и В. В таблице 2 представлены доходности проектов µi и соответствующие им вероятности рi.
Оценив рискованность проектов и их ожидаемую доходность, необходимо выбрать наиболее привлекательный проект.
Таблица 2

Усл.

обоз.

А

В

рi

0,1

0,3

0,3

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

µi, %

3,2

4,5

6,2

8,0

10,5

4,5

5,2

8,5

10,3

11,7


Задача № 3. Выполнение финансово-экономических расчетов.
Выполнить финансовые расчеты, используя данные, приведенные в таблице.


Задание 3.1Банк выдал ссуду размером S руб. Дата выдачи ссуды - Тн, возврата – Тк. День выдачи и день возврата считать за один день. Проценты рассчитываются по простой процентной ставке i% годовых.
Найти:
1.точные проценты с точным числом дней ссуды;
2.обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды;
3.обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды.
Задание 3.2 Через Тдн дней после подписания договора должник уплатит Sруб. Кредит выдан под i % годовых (проценты обыкновенные). Каковы первоначальная сумма и дисконт?
Задание 3.3 Через Тдн дней предприятие должно получить по векселю S руб. Банк приобрел этот вексель с дисконтом. Банк учел вексель по учетной ставке i % годовых (год равен 360 дням). Определить полученную предприятием сумму и дисконт.
Задание 3.4 В кредитном договоре на сумму S руб. и сроком на Т лет зафиксирована ставка сложных процентов, равная i % годовых. Определить наращенную сумму.
Задание 3.5 Ссуда размером S руб. предоставлена на Т лет. Про-центы сложные, ставка – i% годовых. Проценты начисляются m раз в году. Вычислить наращенную сумму.
Задание 3.6 Вычислить эффективную ставку процента, если банк начисляет проценты m раз в году, исходя из номинальной ставки i % годовых.
Задание 3.7 Определить, какой должна быть номинальная ставка при начислении процентов m раз в году, чтобы обеспечить эффективную ставку i% годовых.
Задание 3.8 Через Т лет предприятию будет выплачена сумма S руб. Определить ее современную стоимость при условии, что применяется сложная процентная ставка i% годовых.
Задание 3.9 Через Т лет по векселю должна быть выплачена сумма S руб. Банк учел вексель по сложной учетной ставке i% годовых. Определить дисконт.
Задание 3.10 В течение Т лет на расчетный счет в конце каждого года поступает по S руб., на которые m раз в году начисляются проценты по сложной годовой ставке i%. Определить сумму на расчетном счете к концу указанного срока.
Задание 3.1 Банк выдал ссуду размером 500 000 руб. Дата выдачи ссуды – 21.01.2002., возврата – 11.03.2002. День выдачи и день возврата считать за один день. Проценты рассчитываются по простой процентной ставке 10 % годовых.
Найти:
1.точные проценты с точным числом дней ссуды;
2.обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды;
3.обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды.

Задача № 4.
Задача на формирование оптимального портфеля ценных бумаг
В таблице приведена информация о доходности акций по пяти ценным бумагами и индекс рынка на протяжении пятнадцати кварталов.
Требуется.
1.Определить характеристики каждой ценной бумаги: a0, , рыночный (или систематический) риск, собственный (или несистематический) риск, R2 , ?.;
2.Сформировать портфель минимального риска из двух видов ценных бумаг (табл.) при условии, что обеспечивается доходность портфеля (mp) не менее чем по безрисковым ценным бумагам (облигациям) с учетом индекса рынка.
Задача Марковица о формировании портфеля заданной доходности с учетом ведущего фактора.
Требуется.
1.Определить характеристики каждой ценной бумаги: a0, , собственный (или несистематический) риск, R2;
2.Сформировать портфель минимального риска из двух видов ценных бумаг ГРАВ и ВБМ при условии, что обеспечивается доходность портфеля (mp) не менее чем по безрисковым ценным бумагам (облигациям) с учетом индекса рынка.


]]> [allow-turbo][/allow-turbo] [allow-dzen][/allow-dzen] [/fullrss] [yandexrss] Контрольная работа по Основам финансовых вычислений Вариант 1 http://studgold.ru/id8133/18331-18331.html Задача № 1.
Дана матрица последствий Q, в которой строки — возможные управленческие решения, а столбцы — исходы, соответствующие альтернативным вариантам реальной ситуации (состояниям внешней среды).
Выберите рациональную управленческую стратегию, применяя критерии (правила) Гурвица и Сэвиджа, Лапласа. Примите рекомендуемое значение ?-критерия Гурвица.


Задача № 2
Рассматриваются два альтернативных проекта А и В. В таблице 2 представлены доходности проектов µi и соответствующие им вероятности рi.
Оценив рискованность проектов и их ожидаемую доходность, необходимо выбрать наиболее привлекательный проект.
Таблица 2

Усл.

обоз.

А

В

рi

0,1

0,3

0,3

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

µi, %

3,2

4,5

6,2

8,0

10,5

4,5

5,2

8,5

10,3

11,7


Задача № 3. Выполнение финансово-экономических расчетов.
Выполнить финансовые расчеты, используя данные, приведенные в таблице.


Задание 3.1Банк выдал ссуду размером S руб. Дата выдачи ссуды - Тн, возврата – Тк. День выдачи и день возврата считать за один день. Проценты рассчитываются по простой процентной ставке i% годовых.
Найти:
1.точные проценты с точным числом дней ссуды;
2.обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды;
3.обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды.
Задание 3.2 Через Тдн дней после подписания договора должник уплатит Sруб. Кредит выдан под i % годовых (проценты обыкновенные). Каковы первоначальная сумма и дисконт?
Задание 3.3 Через Тдн дней предприятие должно получить по векселю S руб. Банк приобрел этот вексель с дисконтом. Банк учел вексель по учетной ставке i % годовых (год равен 360 дням). Определить полученную предприятием сумму и дисконт.
Задание 3.4 В кредитном договоре на сумму S руб. и сроком на Т лет зафиксирована ставка сложных процентов, равная i % годовых. Определить наращенную сумму.
Задание 3.5 Ссуда размером S руб. предоставлена на Т лет. Про-центы сложные, ставка – i% годовых. Проценты начисляются m раз в году. Вычислить наращенную сумму.
Задание 3.6 Вычислить эффективную ставку процента, если банк начисляет проценты m раз в году, исходя из номинальной ставки i % годовых.
Задание 3.7 Определить, какой должна быть номинальная ставка при начислении процентов m раз в году, чтобы обеспечить эффективную ставку i% годовых.
Задание 3.8 Через Т лет предприятию будет выплачена сумма S руб. Определить ее современную стоимость при условии, что применяется сложная процентная ставка i% годовых.
Задание 3.9 Через Т лет по векселю должна быть выплачена сумма S руб. Банк учел вексель по сложной учетной ставке i% годовых. Определить дисконт.
Задание 3.10 В течение Т лет на расчетный счет в конце каждого года поступает по S руб., на которые m раз в году начисляются проценты по сложной годовой ставке i%. Определить сумму на расчетном счете к концу указанного срока.
Задание 3.1 Банк выдал ссуду размером 500 000 руб. Дата выдачи ссуды – 21.01.2002., возврата – 11.03.2002. День выдачи и день возврата считать за один день. Проценты рассчитываются по простой процентной ставке 10 % годовых.
Найти:
1.точные проценты с точным числом дней ссуды;
2.обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды;
3.обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды.

Задача № 4.
Задача на формирование оптимального портфеля ценных бумаг
В таблице приведена информация о доходности акций по пяти ценным бумагами и индекс рынка на протяжении пятнадцати кварталов.
Требуется.
1.Определить характеристики каждой ценной бумаги: a0, , рыночный (или систематический) риск, собственный (или несистематический) риск, R2 , ?.;
2.Сформировать портфель минимального риска из двух видов ценных бумаг (табл.) при условии, что обеспечивается доходность портфеля (mp) не менее чем по безрисковым ценным бумагам (облигациям) с учетом индекса рынка.
Задача Марковица о формировании портфеля заданной доходности с учетом ведущего фактора.
Требуется.
1.Определить характеристики каждой ценной бумаги: a0, , собственный (или несистематический) риск, R2;
2.Сформировать портфель минимального риска из двух видов ценных бумаг ГРАВ и ВБМ при условии, что обеспечивается доходность портфеля (mp) не менее чем по безрисковым ценным бумагам (облигациям) с учетом индекса рынка.


 Основы финансовых вычислений Fri, 17 Mar 2017 18:10:06 +0300 [allow-turbo][/allow-turbo] [allow-dzen][/allow-dzen] [/yandexrss][shortrss] Контрольная работа по Основам финансовых вычислений Вариант 3 http://studgold.ru/id8133/18137-18137.html http://studgold.ru/id8133/18137-18137.html Задание 1
Выполнить различные коммерческие расчеты, используя данные, приведенные в таблице. В условии задачи значения параметров приведены в виде переменных. По именам переменных из таблицы необходимо выбрать соответствующие численные значения параметров и выполнить расчеты.
  • вариант
  • Сумма S
  • Дата начальная
  • Дата конечная
  • Время в днях
  • Время в годах
  • Ставка, i
  • Число начислений
  • 3
  • 965423
  • 17.06.15
  • 13.09.15
  • 90
  • 5
  • 10
  • 4
Задача 1. Банк выдал ссуду размером S рублей. Дата выдачи и дата конечная известны (день выдачи и день возврата считать за один день). Проценты рассчитываются по простой процентной ставке. Найти:
1.Точные проценты с точным числом дней ссуды.
2.Обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды.
3.Обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды.

Задача 2. Через дней после подписания договора должник уплатил S рублей. Кредит выдан под i% годовых (проценты обыкновенные). Какова первоначальная сумма и дисконт?

Задача 3. Через дней предприятие должно получить по векселю S рублей. Банк приобрел этот вексель с дисконтом. Банк учел вексель по учетной ставке I % годовых (год равен 360 дням). Определить полученную предприятием сумму и дисконт.

Задача 4. В кредитном договоре на сумму S рублей и сроком на зафиксирована ставка сложных процентов, равная i% годовых. Определить наращенную сумму.

Задача 5. Ссуда размером S рублей предоставлена на . Проценты сложные, ставка i% годовых. Проценты начисляются m раз в году. Вычислить наращенную сумму.

Задача 6. Вычислить эффективную ставку процента, если банк начисляет проценты m раз в году, исходя из номинальной ставки i% годовых.

Задача 7. Определить какой должна быть номинальная ставка при начислении процентов m раз в году, чтобы обеспечить эффективную ставку i% годовых.

Задача 8. Через лет предприятию будет выплачена сумма S рублей. Определить ее современную стоимость при условии, что применяется сложная процентная ставка i% годовых.

Задача 9. Через по векселю должна быть выплачена сумма S рублей. Банк учел вексель по сложной учетной ставке i% годовых. Определить дисконт.

Задача 10. В течение лет на расчетный счет в конце каждого года поступает по S рублей, на которые m раз в году начисляются проценты по сложной годовой ставке i%. Требуется определить сумму на расчетном счете к концу указанного периода.

Задание 2
Сформировать портфель минимального риска из трех ценных бумаг A, B, C, обеспечивающих среднюю доходность портфеля не менее а%. Матрица коэффициентов парной корреляции между ценными бумагами известна.

Задание 3
Найти оптимальный портфель максимальной эффективности для трех ценных бумаг с известными доходностями и риском .


 [allow-turbo][/allow-turbo] Основы финансовых вычислений lovmasrc Mon, 09 Jan 2017 19:19:58 +0300 [/shortrss] [fullrss] Контрольная работа по Основам финансовых вычислений Вариант 3 http://studgold.ru/id8133/18137-18137.html http://studgold.ru/id8133/18137-18137.html lovmasrc Mon, 09 Jan 2017 19:19:58 +0300 Задание 1
Выполнить различные коммерческие расчеты, используя данные, приведенные в таблице. В условии задачи значения параметров приведены в виде переменных. По именам переменных из таблицы необходимо выбрать соответствующие численные значения параметров и выполнить расчеты.
  • вариант
  • Сумма S
  • Дата начальная
  • Дата конечная
  • Время в днях
  • Время в годах
  • Ставка, i
  • Число начислений
  • 3
  • 965423
  • 17.06.15
  • 13.09.15
  • 90
  • 5
  • 10
  • 4
Задача 1. Банк выдал ссуду размером S рублей. Дата выдачи и дата конечная известны (день выдачи и день возврата считать за один день). Проценты рассчитываются по простой процентной ставке. Найти:
1.Точные проценты с точным числом дней ссуды.
2.Обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды.
3.Обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды.

Задача 2. Через дней после подписания договора должник уплатил S рублей. Кредит выдан под i% годовых (проценты обыкновенные). Какова первоначальная сумма и дисконт?

Задача 3. Через дней предприятие должно получить по векселю S рублей. Банк приобрел этот вексель с дисконтом. Банк учел вексель по учетной ставке I % годовых (год равен 360 дням). Определить полученную предприятием сумму и дисконт.

Задача 4. В кредитном договоре на сумму S рублей и сроком на зафиксирована ставка сложных процентов, равная i% годовых. Определить наращенную сумму.

Задача 5. Ссуда размером S рублей предоставлена на . Проценты сложные, ставка i% годовых. Проценты начисляются m раз в году. Вычислить наращенную сумму.

Задача 6. Вычислить эффективную ставку процента, если банк начисляет проценты m раз в году, исходя из номинальной ставки i% годовых.

Задача 7. Определить какой должна быть номинальная ставка при начислении процентов m раз в году, чтобы обеспечить эффективную ставку i% годовых.

Задача 8. Через лет предприятию будет выплачена сумма S рублей. Определить ее современную стоимость при условии, что применяется сложная процентная ставка i% годовых.

Задача 9. Через по векселю должна быть выплачена сумма S рублей. Банк учел вексель по сложной учетной ставке i% годовых. Определить дисконт.

Задача 10. В течение лет на расчетный счет в конце каждого года поступает по S рублей, на которые m раз в году начисляются проценты по сложной годовой ставке i%. Требуется определить сумму на расчетном счете к концу указанного периода.

Задание 2
Сформировать портфель минимального риска из трех ценных бумаг A, B, C, обеспечивающих среднюю доходность портфеля не менее а%. Матрица коэффициентов парной корреляции между ценными бумагами известна.

Задание 3
Найти оптимальный портфель максимальной эффективности для трех ценных бумаг с известными доходностями и риском .


]]> [allow-turbo][/allow-turbo] [allow-dzen][/allow-dzen] [/fullrss] [yandexrss] Контрольная работа по Основам финансовых вычислений Вариант 3 http://studgold.ru/id8133/18137-18137.html Задание 1
Выполнить различные коммерческие расчеты, используя данные, приведенные в таблице. В условии задачи значения параметров приведены в виде переменных. По именам переменных из таблицы необходимо выбрать соответствующие численные значения параметров и выполнить расчеты.
  • вариант
  • Сумма S
  • Дата начальная
  • Дата конечная
  • Время в днях
  • Время в годах
  • Ставка, i
  • Число начислений
  • 3
  • 965423
  • 17.06.15
  • 13.09.15
  • 90
  • 5
  • 10
  • 4
Задача 1. Банк выдал ссуду размером S рублей. Дата выдачи и дата конечная известны (день выдачи и день возврата считать за один день). Проценты рассчитываются по простой процентной ставке. Найти:
1.Точные проценты с точным числом дней ссуды.
2.Обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды.
3.Обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды.

Задача 2. Через дней после подписания договора должник уплатил S рублей. Кредит выдан под i% годовых (проценты обыкновенные). Какова первоначальная сумма и дисконт?

Задача 3. Через дней предприятие должно получить по векселю S рублей. Банк приобрел этот вексель с дисконтом. Банк учел вексель по учетной ставке I % годовых (год равен 360 дням). Определить полученную предприятием сумму и дисконт.

Задача 4. В кредитном договоре на сумму S рублей и сроком на зафиксирована ставка сложных процентов, равная i% годовых. Определить наращенную сумму.

Задача 5. Ссуда размером S рублей предоставлена на . Проценты сложные, ставка i% годовых. Проценты начисляются m раз в году. Вычислить наращенную сумму.

Задача 6. Вычислить эффективную ставку процента, если банк начисляет проценты m раз в году, исходя из номинальной ставки i% годовых.

Задача 7. Определить какой должна быть номинальная ставка при начислении процентов m раз в году, чтобы обеспечить эффективную ставку i% годовых.

Задача 8. Через лет предприятию будет выплачена сумма S рублей. Определить ее современную стоимость при условии, что применяется сложная процентная ставка i% годовых.

Задача 9. Через по векселю должна быть выплачена сумма S рублей. Банк учел вексель по сложной учетной ставке i% годовых. Определить дисконт.

Задача 10. В течение лет на расчетный счет в конце каждого года поступает по S рублей, на которые m раз в году начисляются проценты по сложной годовой ставке i%. Требуется определить сумму на расчетном счете к концу указанного периода.

Задание 2
Сформировать портфель минимального риска из трех ценных бумаг A, B, C, обеспечивающих среднюю доходность портфеля не менее а%. Матрица коэффициентов парной корреляции между ценными бумагами известна.

Задание 3
Найти оптимальный портфель максимальной эффективности для трех ценных бумаг с известными доходностями и риском .


 Основы финансовых вычислений Mon, 09 Jan 2017 19:19:58 +0300 [allow-turbo][/allow-turbo] [allow-dzen][/allow-dzen] [/yandexrss][shortrss] Контрольная работа по Основам финансовых вычислений Вариант 8 http://studgold.ru/id8133/18062-18062.html http://studgold.ru/id8133/18062-18062.html Задача 1.
Выбор управленческих решений в ситуациях неопределенности
Дана матрица последствий Q, в которой строки — возможные управленческие решения, а столбцы — исходы, соответствующие альтернативным вариантам реальной ситуации (состояниям внешней среды).
Выберите рациональную управленческую стратегию, применяя критерии (правила) Гурвица и Сэвиджа, Лапласа. Примите рекомендуемое значение α-критерия Гурвица.

Задача 2.
Выбор управленческих решений в ситуациях риска
Рассматриваются два альтернативных проекта A и B.
Оценив их рисковость, выберите наиболее привлекательный проект. Приняты следующие обозначения: pi — вероятности состоя¬ния внешней среды; xi — соответствующие доходности проектов.

Задача 3.
Выполнение финансово-экономических расчетов.
Выполнить финансовые расчеты, используя данные, приведенные в таблице.
3.1 Банк выдал ссуду, размером S руб. Дата выдачи ссуды – Тн, возврата – Тк. День выдачи и день возврата считать за 1 день. Проценты рассчитываются по простой процентной ставке i% годовых.
Найти:
3.1.1 точные проценты с точным числом дней ссуды;
3.1.2 обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды;
3.1.3 обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды.

3.2. Через Тдн после подписания договора должник уплатит S руб. Кредит выдан под i% годовых (проценты обыкновенные). Какова первона-чальная сумма и дисконт?
Известно:
S= 4 000 000 руб.;
n= t/K = 90/360;
i= 0,45, или 45%.
Найти P = ?

3.3 Через Тдн дней предприятие должно получить по векселю S руб. Банк приобрел этот вексель с дисконтом. Банк учел вексель по учетной ставке i% годовых (год равен 360 дням). Определить полученную предприятием сумму и дисконт.
Известно:
S= 4 000 000 руб.;
n= 90 дней;
d= 0,45, или 45%.
Найти: D = ?, P = ?

3.4. В кредитном договоре на сумму S руб. и сроком на Тлет лет, за-фиксирована ставка сложных процентов, равная i% годовых. Определить наращенную сумму.
Известно:
P= 4 000 000 руб.
n=5 лет;
i= 0,45, или 45%.
Найти: S - ?

3.5 Ссуда размером S руб. предоставлена на Тлет. Проценты сложные, ставка – i% годовых. Проценты начисляются m раз в году. Вычислить наращенную сумму.
Известно:
P = 4 000 000 руб.;
j = 0,45, или 45%;
n = 5 лет;
m = 4.
Найти: S - ?

3.6 Вычислить эффективную ставку процента, если банк начисляет проценты m раз в году, исходя из номинальной ставки i% годовых.
Известно:
j = 0,45, или 45%;
m = 4.
Найти: iэ = ?

3.7. Определить какой должна быть номинальная ставка при начислении процентов m раз в году, чтобы обеспечить эффективную ставку i% годовых.
Известно:
iэ = 0,45, или 45%;
m = 4.
Найти: j - ?

3.8 Через Тлет предприятию будет выплачена сумма S руб. Определить ее современную стоимость при условии, что применяется сложная процентная ставка i% годовых.
Известно:
n = 5 лет;
S = 4 000 000 руб.;
i = 0,45, или 45%.
Найти: P = ?

3.9 Через Тлет по векселю должна быть выплачена сумма S руб. Банк учел вексель по сложной учетной ставке i% годовых. Определить дисконт.
Известно:
n =5 лет;
S = 4 000 000 лет;
dсл = 0,45, или 45%.
Найти: D - ?

3.10 В течение Тлет лет на расчетный счет в конце каждого года поступает по S руб., на которые m раз в году начисляются проценты по сложной годовой ставке i%. Определить сумму на расчетном счете к концу указанного срока.
Известно:
n = 5 лет;
m = 4;
R = 4 000 000 руб.;
j = 0,45.
Найти: S -?

4. Задача на формирование оптимального портфеля ценных бумаг
В таблице приведена информация о доходности акций по пяти цен-ным бумагами и индекс рынка на протяжении пятнадцати кварталов.
Требуется.
1.Определить характеристики каждой ценной бумаги: a0, , рыноч-ный (или систематический) риск, собственный (или несистематический) риск, R2 , .;
2.Сформировать портфель минимального риска из двух видов ценных бумаг (табл.) при условии, что обеспечивается доходность портфеля (mp) не менее чем по безрисковым ценным бумагам (облигациям) с учетом индекса рынка.
Данные:



 [allow-turbo][/allow-turbo] Основы финансовых вычислений kristinagn Mon, 12 Dec 2016 20:11:46 +0300 [/shortrss] [fullrss] Контрольная работа по Основам финансовых вычислений Вариант 8 http://studgold.ru/id8133/18062-18062.html http://studgold.ru/id8133/18062-18062.html kristinagn Mon, 12 Dec 2016 20:11:46 +0300 Задача 1.
Выбор управленческих решений в ситуациях неопределенности
Дана матрица последствий Q, в которой строки — возможные управленческие решения, а столбцы — исходы, соответствующие альтернативным вариантам реальной ситуации (состояниям внешней среды).
Выберите рациональную управленческую стратегию, применяя критерии (правила) Гурвица и Сэвиджа, Лапласа. Примите рекомендуемое значение α-критерия Гурвица.

Задача 2.
Выбор управленческих решений в ситуациях риска
Рассматриваются два альтернативных проекта A и B.
Оценив их рисковость, выберите наиболее привлекательный проект. Приняты следующие обозначения: pi — вероятности состоя¬ния внешней среды; xi — соответствующие доходности проектов.

Задача 3.
Выполнение финансово-экономических расчетов.
Выполнить финансовые расчеты, используя данные, приведенные в таблице.
3.1 Банк выдал ссуду, размером S руб. Дата выдачи ссуды – Тн, возврата – Тк. День выдачи и день возврата считать за 1 день. Проценты рассчитываются по простой процентной ставке i% годовых.
Найти:
3.1.1 точные проценты с точным числом дней ссуды;
3.1.2 обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды;
3.1.3 обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды.

3.2. Через Тдн после подписания договора должник уплатит S руб. Кредит выдан под i% годовых (проценты обыкновенные). Какова первона-чальная сумма и дисконт?
Известно:
S= 4 000 000 руб.;
n= t/K = 90/360;
i= 0,45, или 45%.
Найти P = ?

3.3 Через Тдн дней предприятие должно получить по векселю S руб. Банк приобрел этот вексель с дисконтом. Банк учел вексель по учетной ставке i% годовых (год равен 360 дням). Определить полученную предприятием сумму и дисконт.
Известно:
S= 4 000 000 руб.;
n= 90 дней;
d= 0,45, или 45%.
Найти: D = ?, P = ?

3.4. В кредитном договоре на сумму S руб. и сроком на Тлет лет, за-фиксирована ставка сложных процентов, равная i% годовых. Определить наращенную сумму.
Известно:
P= 4 000 000 руб.
n=5 лет;
i= 0,45, или 45%.
Найти: S - ?

3.5 Ссуда размером S руб. предоставлена на Тлет. Проценты сложные, ставка – i% годовых. Проценты начисляются m раз в году. Вычислить наращенную сумму.
Известно:
P = 4 000 000 руб.;
j = 0,45, или 45%;
n = 5 лет;
m = 4.
Найти: S - ?

3.6 Вычислить эффективную ставку процента, если банк начисляет проценты m раз в году, исходя из номинальной ставки i% годовых.
Известно:
j = 0,45, или 45%;
m = 4.
Найти: iэ = ?

3.7. Определить какой должна быть номинальная ставка при начислении процентов m раз в году, чтобы обеспечить эффективную ставку i% годовых.
Известно:
iэ = 0,45, или 45%;
m = 4.
Найти: j - ?

3.8 Через Тлет предприятию будет выплачена сумма S руб. Определить ее современную стоимость при условии, что применяется сложная процентная ставка i% годовых.
Известно:
n = 5 лет;
S = 4 000 000 руб.;
i = 0,45, или 45%.
Найти: P = ?

3.9 Через Тлет по векселю должна быть выплачена сумма S руб. Банк учел вексель по сложной учетной ставке i% годовых. Определить дисконт.
Известно:
n =5 лет;
S = 4 000 000 лет;
dсл = 0,45, или 45%.
Найти: D - ?

3.10 В течение Тлет лет на расчетный счет в конце каждого года поступает по S руб., на которые m раз в году начисляются проценты по сложной годовой ставке i%. Определить сумму на расчетном счете к концу указанного срока.
Известно:
n = 5 лет;
m = 4;
R = 4 000 000 руб.;
j = 0,45.
Найти: S -?

4. Задача на формирование оптимального портфеля ценных бумаг
В таблице приведена информация о доходности акций по пяти цен-ным бумагами и индекс рынка на протяжении пятнадцати кварталов.
Требуется.
1.Определить характеристики каждой ценной бумаги: a0, , рыноч-ный (или систематический) риск, собственный (или несистематический) риск, R2 , .;
2.Сформировать портфель минимального риска из двух видов ценных бумаг (табл.) при условии, что обеспечивается доходность портфеля (mp) не менее чем по безрисковым ценным бумагам (облигациям) с учетом индекса рынка.
Данные:



]]> [allow-turbo][/allow-turbo] [allow-dzen][/allow-dzen] [/fullrss] [yandexrss] Контрольная работа по Основам финансовых вычислений Вариант 8 http://studgold.ru/id8133/18062-18062.html Задача 1.
Выбор управленческих решений в ситуациях неопределенности
Дана матрица последствий Q, в которой строки — возможные управленческие решения, а столбцы — исходы, соответствующие альтернативным вариантам реальной ситуации (состояниям внешней среды).
Выберите рациональную управленческую стратегию, применяя критерии (правила) Гурвица и Сэвиджа, Лапласа. Примите рекомендуемое значение α-критерия Гурвица.

Задача 2.
Выбор управленческих решений в ситуациях риска
Рассматриваются два альтернативных проекта A и B.
Оценив их рисковость, выберите наиболее привлекательный проект. Приняты следующие обозначения: pi — вероятности состоя¬ния внешней среды; xi — соответствующие доходности проектов.

Задача 3.
Выполнение финансово-экономических расчетов.
Выполнить финансовые расчеты, используя данные, приведенные в таблице.
3.1 Банк выдал ссуду, размером S руб. Дата выдачи ссуды – Тн, возврата – Тк. День выдачи и день возврата считать за 1 день. Проценты рассчитываются по простой процентной ставке i% годовых.
Найти:
3.1.1 точные проценты с точным числом дней ссуды;
3.1.2 обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды;
3.1.3 обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды.

3.2. Через Тдн после подписания договора должник уплатит S руб. Кредит выдан под i% годовых (проценты обыкновенные). Какова первона-чальная сумма и дисконт?
Известно:
S= 4 000 000 руб.;
n= t/K = 90/360;
i= 0,45, или 45%.
Найти P = ?

3.3 Через Тдн дней предприятие должно получить по векселю S руб. Банк приобрел этот вексель с дисконтом. Банк учел вексель по учетной ставке i% годовых (год равен 360 дням). Определить полученную предприятием сумму и дисконт.
Известно:
S= 4 000 000 руб.;
n= 90 дней;
d= 0,45, или 45%.
Найти: D = ?, P = ?

3.4. В кредитном договоре на сумму S руб. и сроком на Тлет лет, за-фиксирована ставка сложных процентов, равная i% годовых. Определить наращенную сумму.
Известно:
P= 4 000 000 руб.
n=5 лет;
i= 0,45, или 45%.
Найти: S - ?

3.5 Ссуда размером S руб. предоставлена на Тлет. Проценты сложные, ставка – i% годовых. Проценты начисляются m раз в году. Вычислить наращенную сумму.
Известно:
P = 4 000 000 руб.;
j = 0,45, или 45%;
n = 5 лет;
m = 4.
Найти: S - ?

3.6 Вычислить эффективную ставку процента, если банк начисляет проценты m раз в году, исходя из номинальной ставки i% годовых.
Известно:
j = 0,45, или 45%;
m = 4.
Найти: iэ = ?

3.7. Определить какой должна быть номинальная ставка при начислении процентов m раз в году, чтобы обеспечить эффективную ставку i% годовых.
Известно:
iэ = 0,45, или 45%;
m = 4.
Найти: j - ?

3.8 Через Тлет предприятию будет выплачена сумма S руб. Определить ее современную стоимость при условии, что применяется сложная процентная ставка i% годовых.
Известно:
n = 5 лет;
S = 4 000 000 руб.;
i = 0,45, или 45%.
Найти: P = ?

3.9 Через Тлет по векселю должна быть выплачена сумма S руб. Банк учел вексель по сложной учетной ставке i% годовых. Определить дисконт.
Известно:
n =5 лет;
S = 4 000 000 лет;
dсл = 0,45, или 45%.
Найти: D - ?

3.10 В течение Тлет лет на расчетный счет в конце каждого года поступает по S руб., на которые m раз в году начисляются проценты по сложной годовой ставке i%. Определить сумму на расчетном счете к концу указанного срока.
Известно:
n = 5 лет;
m = 4;
R = 4 000 000 руб.;
j = 0,45.
Найти: S -?

4. Задача на формирование оптимального портфеля ценных бумаг
В таблице приведена информация о доходности акций по пяти цен-ным бумагами и индекс рынка на протяжении пятнадцати кварталов.
Требуется.
1.Определить характеристики каждой ценной бумаги: a0, , рыноч-ный (или систематический) риск, собственный (или несистематический) риск, R2 , .;
2.Сформировать портфель минимального риска из двух видов ценных бумаг (табл.) при условии, что обеспечивается доходность портфеля (mp) не менее чем по безрисковым ценным бумагам (облигациям) с учетом индекса рынка.
Данные:



 Основы финансовых вычислений Mon, 12 Dec 2016 20:11:46 +0300 [allow-turbo][/allow-turbo] [allow-dzen][/allow-dzen] [/yandexrss][shortrss] Контрольная работа по Основам финансовых вычислений Вариант 4 http://studgold.ru/id8133/17893-17893.html http://studgold.ru/id8133/17893-17893.html
ЗАДАНИЕ
Выполнить различные финансовые расчеты, используя следующие исходные данные:

Вариант

Сумма
P, S или R

Дата начальная Tн

Дата конечная Tк

Время в днях Тдн

Время в годах Тлет

Ставка
i, j или iэ

Число начислений процентов m или платежей в году p

4

2000000

30.04.2014

20.11.2014

180

10

9,5

2

Расчеты выполнить вручную и с использованием табличного процессора Microsoft Excel.
Задача 1.
Банк выдал ссуду размером P=2 000 000 руб. Дата выдачи ссуды — 30.04.2014 г., возврата — 20.11.2014 г. День выдачи и день возврата считать за один день. Простые проценты рассчитываются по ставке i=9,5% годовых. Найти проценты I:
1) точные с точным числом дней ссуды;
2) обыкновенные с точным числом дней ссуды;
3) обыкновенные с приближенным числом дней ссуды.
Задача 2.
Через t=180 дней после подписания договора должник уплатит S=2 000 000 руб. Кредит выдан под i=9,5% годовых (проценты простые, обыкновенные). Какова первоначальная сумма ссуды Р?
Задача 3.
Через t=180 дней предприятие должно получить по векселю S=2 000 000 руб. Банк приобрел этот вексель с дисконтом и учел его по простой учетной ставке d=9,5% годовых (временная база равна 360 дням). Определить полученную предприятием сумму P и дисконт D.
Задача 4.
В кредитном договоре на сумму P=2 000 000 руб. и сроком на n=10 лет зафиксирована ставка сложных процентов i=9,5% годовых. Определить наращенную сумму S к концу срока ссуды.
Задача 5.
Ссуда размером P=2 000 000 руб. предоставлена на n=10 лет. Сложные проценты начисляются и капитализируются m=2 раза в году, исходя из номинальной ставки j=9,5% годовых. Вычислить наращенную сумму S к концу срока ссуды.
Задача 6.
Вычислить эффективную годовую процентную ставку iэ, если банк начисляет и капитализирует проценты m=2 раза в году, исходя из номинальной ставки j=9,5% годовых.
Задача 7.
Определить, какой должна быть номинальная годовая процентная ставка j при начислении и капитализации процентов m=2 раза в году, чтобы обеспечить эффективную процентную ставку iэ=9,5% годовых.
Задача 8.
Через n=10 лет предприятию будет выплачена сумма S=2 000 000 руб. Определить ее современную стоимость P при условии, что применяется ставка сложных процентов i=9,5 % годовых.
Задача 9.
Через n=10 лет по векселю должна быть выплачена сумма S=2 000 000 руб. Банк учел вексель по сложной учетной ставке d=9,5% годовых. Определить полученную векселедержателем сумму P и дисконт D.
Задача 10.
В течение n=10 лет на депозитный счет в банке в конце каждого года поступает по R=2 000 000 руб., на которые один раз в год начисляются сложные проценты по ставке i=9,5% годовых. Определить наращенную сумму S на счете к концу указанного срока и ее современную стоимость А.
Задача 11.
В течение n=10 лет на депозитный счет в банке через равные интервалы времени p=2 раза в году в конце каждого периода поступает по R=2 000 000 руб., на которые m=2 раза в году (m=p) начисляются сложные проценты по номинальной ставке j=9,5% годовых. Определить наращенную сумму S на счете к концу указанного срока и ее современную стоимость А.
 [allow-turbo][/allow-turbo] Основы финансовых вычислений Admin Wed, 08 Jun 2016 21:34:34 +0300 [/shortrss] [fullrss] Контрольная работа по Основам финансовых вычислений Вариант 4 http://studgold.ru/id8133/17893-17893.html http://studgold.ru/id8133/17893-17893.html Admin Wed, 08 Jun 2016 21:34:34 +0300 ЗАДАНИЕ
Выполнить различные финансовые расчеты, используя следующие исходные данные:

Вариант

Сумма
P, S или R

Дата начальная Tн

Дата конечная Tк

Время в днях Тдн

Время в годах Тлет

Ставка
i, j или iэ

Число начислений процентов m или платежей в году p

4

2000000

30.04.2014

20.11.2014

180

10

9,5

2

Расчеты выполнить вручную и с использованием табличного процессора Microsoft Excel.
Задача 1.
Банк выдал ссуду размером P=2 000 000 руб. Дата выдачи ссуды — 30.04.2014 г., возврата — 20.11.2014 г. День выдачи и день возврата считать за один день. Простые проценты рассчитываются по ставке i=9,5% годовых. Найти проценты I:
1) точные с точным числом дней ссуды;
2) обыкновенные с точным числом дней ссуды;
3) обыкновенные с приближенным числом дней ссуды.
Задача 2.
Через t=180 дней после подписания договора должник уплатит S=2 000 000 руб. Кредит выдан под i=9,5% годовых (проценты простые, обыкновенные). Какова первоначальная сумма ссуды Р?
Задача 3.
Через t=180 дней предприятие должно получить по векселю S=2 000 000 руб. Банк приобрел этот вексель с дисконтом и учел его по простой учетной ставке d=9,5% годовых (временная база равна 360 дням). Определить полученную предприятием сумму P и дисконт D.
Задача 4.
В кредитном договоре на сумму P=2 000 000 руб. и сроком на n=10 лет зафиксирована ставка сложных процентов i=9,5% годовых. Определить наращенную сумму S к концу срока ссуды.
Задача 5.
Ссуда размером P=2 000 000 руб. предоставлена на n=10 лет. Сложные проценты начисляются и капитализируются m=2 раза в году, исходя из номинальной ставки j=9,5% годовых. Вычислить наращенную сумму S к концу срока ссуды.
Задача 6.
Вычислить эффективную годовую процентную ставку iэ, если банк начисляет и капитализирует проценты m=2 раза в году, исходя из номинальной ставки j=9,5% годовых.
Задача 7.
Определить, какой должна быть номинальная годовая процентная ставка j при начислении и капитализации процентов m=2 раза в году, чтобы обеспечить эффективную процентную ставку iэ=9,5% годовых.
Задача 8.
Через n=10 лет предприятию будет выплачена сумма S=2 000 000 руб. Определить ее современную стоимость P при условии, что применяется ставка сложных процентов i=9,5 % годовых.
Задача 9.
Через n=10 лет по векселю должна быть выплачена сумма S=2 000 000 руб. Банк учел вексель по сложной учетной ставке d=9,5% годовых. Определить полученную векселедержателем сумму P и дисконт D.
Задача 10.
В течение n=10 лет на депозитный счет в банке в конце каждого года поступает по R=2 000 000 руб., на которые один раз в год начисляются сложные проценты по ставке i=9,5% годовых. Определить наращенную сумму S на счете к концу указанного срока и ее современную стоимость А.
Задача 11.
В течение n=10 лет на депозитный счет в банке через равные интервалы времени p=2 раза в году в конце каждого периода поступает по R=2 000 000 руб., на которые m=2 раза в году (m=p) начисляются сложные проценты по номинальной ставке j=9,5% годовых. Определить наращенную сумму S на счете к концу указанного срока и ее современную стоимость А.
]]> [allow-turbo][/allow-turbo] [allow-dzen][/allow-dzen] [/fullrss] [yandexrss] Контрольная работа по Основам финансовых вычислений Вариант 4 http://studgold.ru/id8133/17893-17893.html
ЗАДАНИЕ
Выполнить различные финансовые расчеты, используя следующие исходные данные:

Вариант

Сумма
P, S или R

Дата начальная Tн

Дата конечная Tк

Время в днях Тдн

Время в годах Тлет

Ставка
i, j или iэ

Число начислений процентов m или платежей в году p

4

2000000

30.04.2014

20.11.2014

180

10

9,5

2

Расчеты выполнить вручную и с использованием табличного процессора Microsoft Excel.
Задача 1.
Банк выдал ссуду размером P=2 000 000 руб. Дата выдачи ссуды — 30.04.2014 г., возврата — 20.11.2014 г. День выдачи и день возврата считать за один день. Простые проценты рассчитываются по ставке i=9,5% годовых. Найти проценты I:
1) точные с точным числом дней ссуды;
2) обыкновенные с точным числом дней ссуды;
3) обыкновенные с приближенным числом дней ссуды.
Задача 2.
Через t=180 дней после подписания договора должник уплатит S=2 000 000 руб. Кредит выдан под i=9,5% годовых (проценты простые, обыкновенные). Какова первоначальная сумма ссуды Р?
Задача 3.
Через t=180 дней предприятие должно получить по векселю S=2 000 000 руб. Банк приобрел этот вексель с дисконтом и учел его по простой учетной ставке d=9,5% годовых (временная база равна 360 дням). Определить полученную предприятием сумму P и дисконт D.
Задача 4.
В кредитном договоре на сумму P=2 000 000 руб. и сроком на n=10 лет зафиксирована ставка сложных процентов i=9,5% годовых. Определить наращенную сумму S к концу срока ссуды.
Задача 5.
Ссуда размером P=2 000 000 руб. предоставлена на n=10 лет. Сложные проценты начисляются и капитализируются m=2 раза в году, исходя из номинальной ставки j=9,5% годовых. Вычислить наращенную сумму S к концу срока ссуды.
Задача 6.
Вычислить эффективную годовую процентную ставку iэ, если банк начисляет и капитализирует проценты m=2 раза в году, исходя из номинальной ставки j=9,5% годовых.
Задача 7.
Определить, какой должна быть номинальная годовая процентная ставка j при начислении и капитализации процентов m=2 раза в году, чтобы обеспечить эффективную процентную ставку iэ=9,5% годовых.
Задача 8.
Через n=10 лет предприятию будет выплачена сумма S=2 000 000 руб. Определить ее современную стоимость P при условии, что применяется ставка сложных процентов i=9,5 % годовых.
Задача 9.
Через n=10 лет по векселю должна быть выплачена сумма S=2 000 000 руб. Банк учел вексель по сложной учетной ставке d=9,5% годовых. Определить полученную векселедержателем сумму P и дисконт D.
Задача 10.
В течение n=10 лет на депозитный счет в банке в конце каждого года поступает по R=2 000 000 руб., на которые один раз в год начисляются сложные проценты по ставке i=9,5% годовых. Определить наращенную сумму S на счете к концу указанного срока и ее современную стоимость А.
Задача 11.
В течение n=10 лет на депозитный счет в банке через равные интервалы времени p=2 раза в году в конце каждого периода поступает по R=2 000 000 руб., на которые m=2 раза в году (m=p) начисляются сложные проценты по номинальной ставке j=9,5% годовых. Определить наращенную сумму S на счете к концу указанного срока и ее современную стоимость А.
 Основы финансовых вычислений Wed, 08 Jun 2016 21:34:34 +0300 [allow-turbo][/allow-turbo] [allow-dzen][/allow-dzen] [/yandexrss][shortrss] Контрольная работа по Основам финансовых вычислений Вариант 1 http://studgold.ru/id8133/17884-17884.html http://studgold.ru/id8133/17884-17884.html
Задача 1
Ссуда размером 100 000 руб. выдана на срок с 21 января 2002 г. по 3 марта 2002 г. при ставке простых процентов, равной 20% годовых. Найти:
а) точные проценты с точным числом дней ссуды:
б) обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды:
в) обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды
Задача 2
Пусть в договоре, рассчитанном на год, принята ставка простых процентов на первый квартал в размере 10% годовых, а на каждый последующий квартал – на 1% меньше, чем в предыдущий. Определить множитель наращения за весь срок договора

Задача 3
В договоре зафиксирована переменная ставка сложных процентов, определяемая как 20% годовых плюс маржа (надбавка к изменяющейся во времени базовой величине) 10% в первые два года, 8% - в третий год, 5% - в четвертый год. Определить величину множителя наращения за 4 года
Задача 4
Вычислить эффективную ставку, если банк начисляет проценты ежеквартально, исходя из номинальной ставки 10% годовых.
Задача 5
Через 5 лет предприятию будет выплачена сумма 1 000 000 руб. Определить его современную стоимость при условии, что применяется ставка сложных процентов в 10% годовых
Задача 6
По облигации номинальной стоимостью 100 руб. в течение 5 лет (срок до ее погашения) будут выплачиваться ежегодно в конце года процентные платежи в сумме 10 руб. Рыночная цена облигации – 110 руб. Найти доходность облигации.

Задача 7
Определить рыночную цену обыкновенной акции, если известно, что в конце первого периода размер дивиденда составит 4 дол. И в дальнейшем будет увеличиваться с темпом прироста 6%. Рыночная процентная ставка – 14% годовых.

Задача 8
Имеется следующая ковариационная матрица:
Задача 9
Цены за каждый месяц растут на 2 %. Найдите годовой уровень инфляции.

Задача 10
Имеются данные:

 [allow-turbo][/allow-turbo] Основы финансовых вычислений Admin Mon, 06 Jun 2016 15:14:31 +0300 [/shortrss] [fullrss] Контрольная работа по Основам финансовых вычислений Вариант 1 http://studgold.ru/id8133/17884-17884.html http://studgold.ru/id8133/17884-17884.html Admin Mon, 06 Jun 2016 15:14:31 +0300 Задача 1
Ссуда размером 100 000 руб. выдана на срок с 21 января 2002 г. по 3 марта 2002 г. при ставке простых процентов, равной 20% годовых. Найти:
а) точные проценты с точным числом дней ссуды:
б) обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды:
в) обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды
Задача 2
Пусть в договоре, рассчитанном на год, принята ставка простых процентов на первый квартал в размере 10% годовых, а на каждый последующий квартал – на 1% меньше, чем в предыдущий. Определить множитель наращения за весь срок договора

Задача 3
В договоре зафиксирована переменная ставка сложных процентов, определяемая как 20% годовых плюс маржа (надбавка к изменяющейся во времени базовой величине) 10% в первые два года, 8% - в третий год, 5% - в четвертый год. Определить величину множителя наращения за 4 года
Задача 4
Вычислить эффективную ставку, если банк начисляет проценты ежеквартально, исходя из номинальной ставки 10% годовых.
Задача 5
Через 5 лет предприятию будет выплачена сумма 1 000 000 руб. Определить его современную стоимость при условии, что применяется ставка сложных процентов в 10% годовых
Задача 6
По облигации номинальной стоимостью 100 руб. в течение 5 лет (срок до ее погашения) будут выплачиваться ежегодно в конце года процентные платежи в сумме 10 руб. Рыночная цена облигации – 110 руб. Найти доходность облигации.

Задача 7
Определить рыночную цену обыкновенной акции, если известно, что в конце первого периода размер дивиденда составит 4 дол. И в дальнейшем будет увеличиваться с темпом прироста 6%. Рыночная процентная ставка – 14% годовых.

Задача 8
Имеется следующая ковариационная матрица:
Задача 9
Цены за каждый месяц растут на 2 %. Найдите годовой уровень инфляции.

Задача 10
Имеются данные:

]]> [allow-turbo][/allow-turbo] [allow-dzen][/allow-dzen] [/fullrss] [yandexrss] Контрольная работа по Основам финансовых вычислений Вариант 1 http://studgold.ru/id8133/17884-17884.html
Задача 1
Ссуда размером 100 000 руб. выдана на срок с 21 января 2002 г. по 3 марта 2002 г. при ставке простых процентов, равной 20% годовых. Найти:
а) точные проценты с точным числом дней ссуды:
б) обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды:
в) обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды
Задача 2
Пусть в договоре, рассчитанном на год, принята ставка простых процентов на первый квартал в размере 10% годовых, а на каждый последующий квартал – на 1% меньше, чем в предыдущий. Определить множитель наращения за весь срок договора

Задача 3
В договоре зафиксирована переменная ставка сложных процентов, определяемая как 20% годовых плюс маржа (надбавка к изменяющейся во времени базовой величине) 10% в первые два года, 8% - в третий год, 5% - в четвертый год. Определить величину множителя наращения за 4 года
Задача 4
Вычислить эффективную ставку, если банк начисляет проценты ежеквартально, исходя из номинальной ставки 10% годовых.
Задача 5
Через 5 лет предприятию будет выплачена сумма 1 000 000 руб. Определить его современную стоимость при условии, что применяется ставка сложных процентов в 10% годовых
Задача 6
По облигации номинальной стоимостью 100 руб. в течение 5 лет (срок до ее погашения) будут выплачиваться ежегодно в конце года процентные платежи в сумме 10 руб. Рыночная цена облигации – 110 руб. Найти доходность облигации.

Задача 7
Определить рыночную цену обыкновенной акции, если известно, что в конце первого периода размер дивиденда составит 4 дол. И в дальнейшем будет увеличиваться с темпом прироста 6%. Рыночная процентная ставка – 14% годовых.

Задача 8
Имеется следующая ковариационная матрица:
Задача 9
Цены за каждый месяц растут на 2 %. Найдите годовой уровень инфляции.

Задача 10
Имеются данные:

 Основы финансовых вычислений Mon, 06 Jun 2016 15:14:31 +0300 [allow-turbo][/allow-turbo] [allow-dzen][/allow-dzen] [/yandexrss][shortrss] Контрольная работа по Основам финансовых вычислений Вариант 7 http://studgold.ru/id8133/17828-17828.html http://studgold.ru/id8133/17828-17828.html
Задача 1
1.1. 11.10.2013 г. вкладчик положил на счет в банк 88 тыс. руб. по схеме обыкновенный процент с приближенным числом дней ссуды под 8% годовых. По какое число нужно делать вклад, чтобы получить при закрытии счета 90000 руб.?
1.2. Какую сумму нужно сегодня положить на срочный вклад, чтобы через четыре года получить 23500 руб. при номинальной ставке 14,5% с начислением процентов каждый квартал.
1.3. Номинальная стоимость векселя 35 тыс. руб. Векселедержатель учел его в банке за полгода до срока погашения и получил 33,8 тыс. руб. По какой учетной ставке выполнена операция (проценты простые)?

Задача 2
При какой величине вклада, вносимого в начале каждого квартала, через 4,5 года должна накопиться сумма в 2 млн. руб., если установлена процентная ставка 21,5% с начислением процентов один раз в полугодие?

Задача 3
Задана матрица последствий Q.
1) Найдите матрицу рисков.
2) Проведите анализ ситуации полной неопределенности, применив правила по принятию решений Вальда, Сэвиджа и Гурвица (взять λ равному 0,4; 0,45 и 0,3).
3) Проведите анализ ситуации частичной неопределенности при известных вероятностях того, что реальная ситуация развивается по варианту j: 0,1; 0,3; 0,1; 0,15; 0,35 (примените правила максимизации среднего ожидаемого дохода и минимизации среднего ожидаемого риска).
Задача 4
Портфель состоит из трех бумаг: безрисковой с ожидаемой доходностью 7% и двух рисковых с эффективностью соответственно 9% и 16% и ковариационной матрицей
Найдите касательный портфель, его ожидаемую доходность и риск.
Задача 5
Найти выпуклость облигации со сроком погашения 3 года, купонной ставкой 12% ежегодной выплаты, доходностью к погашению 9%, курс которой равен 109%.
 [allow-turbo][/allow-turbo] Основы финансовых вычислений Admin Thu, 26 May 2016 22:10:31 +0300 [/shortrss] [fullrss] Контрольная работа по Основам финансовых вычислений Вариант 7 http://studgold.ru/id8133/17828-17828.html http://studgold.ru/id8133/17828-17828.html Admin Thu, 26 May 2016 22:10:31 +0300 Задача 1
1.1. 11.10.2013 г. вкладчик положил на счет в банк 88 тыс. руб. по схеме обыкновенный процент с приближенным числом дней ссуды под 8% годовых. По какое число нужно делать вклад, чтобы получить при закрытии счета 90000 руб.?
1.2. Какую сумму нужно сегодня положить на срочный вклад, чтобы через четыре года получить 23500 руб. при номинальной ставке 14,5% с начислением процентов каждый квартал.
1.3. Номинальная стоимость векселя 35 тыс. руб. Векселедержатель учел его в банке за полгода до срока погашения и получил 33,8 тыс. руб. По какой учетной ставке выполнена операция (проценты простые)?

Задача 2
При какой величине вклада, вносимого в начале каждого квартала, через 4,5 года должна накопиться сумма в 2 млн. руб., если установлена процентная ставка 21,5% с начислением процентов один раз в полугодие?

Задача 3
Задана матрица последствий Q.
1) Найдите матрицу рисков.
2) Проведите анализ ситуации полной неопределенности, применив правила по принятию решений Вальда, Сэвиджа и Гурвица (взять λ равному 0,4; 0,45 и 0,3).
3) Проведите анализ ситуации частичной неопределенности при известных вероятностях того, что реальная ситуация развивается по варианту j: 0,1; 0,3; 0,1; 0,15; 0,35 (примените правила максимизации среднего ожидаемого дохода и минимизации среднего ожидаемого риска).
Задача 4
Портфель состоит из трех бумаг: безрисковой с ожидаемой доходностью 7% и двух рисковых с эффективностью соответственно 9% и 16% и ковариационной матрицей
Найдите касательный портфель, его ожидаемую доходность и риск.
Задача 5
Найти выпуклость облигации со сроком погашения 3 года, купонной ставкой 12% ежегодной выплаты, доходностью к погашению 9%, курс которой равен 109%.
]]> [allow-turbo][/allow-turbo] [allow-dzen][/allow-dzen] [/fullrss] [yandexrss] Контрольная работа по Основам финансовых вычислений Вариант 7 http://studgold.ru/id8133/17828-17828.html
Задача 1
1.1. 11.10.2013 г. вкладчик положил на счет в банк 88 тыс. руб. по схеме обыкновенный процент с приближенным числом дней ссуды под 8% годовых. По какое число нужно делать вклад, чтобы получить при закрытии счета 90000 руб.?
1.2. Какую сумму нужно сегодня положить на срочный вклад, чтобы через четыре года получить 23500 руб. при номинальной ставке 14,5% с начислением процентов каждый квартал.
1.3. Номинальная стоимость векселя 35 тыс. руб. Векселедержатель учел его в банке за полгода до срока погашения и получил 33,8 тыс. руб. По какой учетной ставке выполнена операция (проценты простые)?

Задача 2
При какой величине вклада, вносимого в начале каждого квартала, через 4,5 года должна накопиться сумма в 2 млн. руб., если установлена процентная ставка 21,5% с начислением процентов один раз в полугодие?

Задача 3
Задана матрица последствий Q.
1) Найдите матрицу рисков.
2) Проведите анализ ситуации полной неопределенности, применив правила по принятию решений Вальда, Сэвиджа и Гурвица (взять λ равному 0,4; 0,45 и 0,3).
3) Проведите анализ ситуации частичной неопределенности при известных вероятностях того, что реальная ситуация развивается по варианту j: 0,1; 0,3; 0,1; 0,15; 0,35 (примените правила максимизации среднего ожидаемого дохода и минимизации среднего ожидаемого риска).
Задача 4
Портфель состоит из трех бумаг: безрисковой с ожидаемой доходностью 7% и двух рисковых с эффективностью соответственно 9% и 16% и ковариационной матрицей
Найдите касательный портфель, его ожидаемую доходность и риск.
Задача 5
Найти выпуклость облигации со сроком погашения 3 года, купонной ставкой 12% ежегодной выплаты, доходностью к погашению 9%, курс которой равен 109%.
 Основы финансовых вычислений Thu, 26 May 2016 22:10:31 +0300 [allow-turbo][/allow-turbo] [allow-dzen][/allow-dzen] [/yandexrss]