Контрольная работа по Основам финансовых вычислений Вариант 1

ИНФОРМАЦИЯ
Вид работы:	Контрольная работа
Дисциплина:	Основы финансовых вычислений
ВУЗ:
Город, год:	2016
Уникальность:	не определен % по системе Антиплагиат

ПОВЫСИТЬ УНИКАЛЬНОСТЬ ТЕКСТА

ПОМОЩЬ В НАПИСАНИИ РАБОТЫ

Задача № 1.
Дана матрица последствий Q, в которой строки — возможные управленческие решения, а столбцы — исходы, соответствующие альтернативным вариантам реальной ситуации (состояниям внешней среды).
Выберите рациональную управленческую стратегию, применяя критерии (правила) Гурвица и  Сэвиджа, Лапласа. Примите рекомендуемое значение ?-критерия Гурвица.
 

Задача № 2
Рассматриваются два альтернативных проекта А и В. В таблице 2 представлены доходности проектов µi и соответствующие им вероятности рi.
Оценив рискованность проектов и их ожидаемую доходность, необходимо выбрать наиболее привлекательный проект.
Таблица 2

Усл. обоз.	А					В
рi	0,1	0,3	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
µi, %	3,2	4,5	6,2	8,0	10,5	4,5	5,2	8,5	10,3	11,7

Задача № 3. Выполнение финансово-экономических расчетов.
Выполнить финансовые расчеты, используя данные, приведенные в таблице.
 

Задание  3.1Банк выдал ссуду размером S руб. Дата выдачи ссуды - Тн, возврата – Тк. День выдачи и день возврата считать за один день. Проценты рассчитываются по простой процентной ставке i% годовых.
Найти:
1.точные проценты с точным числом дней ссуды;
2.обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды;
3.обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды.
Задание 3.2  Через Тдн дней после подписания договора должник уплатит Sруб. Кредит выдан под i % годовых (проценты обыкновенные). Каковы первоначальная сумма и дисконт?
Задание 3.3   Через  Тдн дней предприятие должно получить по векселю S руб. Банк приобрел этот вексель с дисконтом. Банк учел вексель по учетной ставке i  % годовых (год равен 360 дням). Определить полученную предприятием сумму и дисконт.
Задание 3.4 В кредитном договоре на сумму S руб. и сроком на Т лет зафиксирована ставка сложных процентов, равная i % годовых. Определить наращенную сумму.
Задание 3.5 Ссуда размером S руб. предоставлена на Т лет. Про-центы сложные, ставка – i% годовых. Проценты начисляются m раз в году. Вычислить наращенную сумму.
Задание  3.6   Вычислить эффективную ставку процента, если банк начисляет проценты m раз в году, исходя из номинальной ставки i % годовых.
Задание  3.7   Определить, какой должна быть номинальная ставка при начислении процентов m раз в году, чтобы обеспечить эффективную ставку i% годовых.
Задание 3.8  Через Т лет  предприятию будет выплачена сумма S руб. Определить ее современную стоимость при условии, что применяется сложная процентная ставка i% годовых.
Задание 3.9 Через Т лет по векселю должна быть выплачена сумма S руб. Банк учел вексель по сложной учетной ставке i% годовых. Определить дисконт.
Задание 3.10 В течение Т лет на расчетный счет в конце каждого года поступает по S руб., на которые m раз в году начисляются проценты по сложной годовой ставке i%. Определить сумму на расчетном счете к концу указанного срока.
Задание 3.1 Банк выдал ссуду размером 500 000 руб. Дата выдачи ссуды – 21.01.2002., возврата – 11.03.2002. День выдачи и день возврата считать за один день. Проценты рассчитываются по простой процентной ставке 10 % годовых.
 Найти:
1.точные проценты с точным числом дней ссуды;
2.обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды;
3.обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды.

Задача  № 4.
Задача на формирование оптимального портфеля ценных бумаг
          В таблице приведена информация о доходности акций по пяти ценным бумагами и индекс рынка  на протяжении пятнадцати кварталов.
          Требуется.
1.Определить характеристики каждой ценной бумаги: a0,  , рыночный (или систематический) риск, собственный (или несистематический) риск,  R2 , ?.;
2.Сформировать портфель минимального риска из двух видов ценных бумаг (табл.) при условии, что обеспечивается доходность портфеля (mp) не менее чем по безрисковым ценным бумагам (облигациям) с учетом индекса рынка.
Задача Марковица о формировании портфеля заданной доходности с учетом ведущего фактора.
          Требуется.
1.Определить характеристики каждой ценной бумаги: a0,  , собственный (или несистематический) риск,  R2;
2.Сформировать портфель минимального риска из двух видов ценных бумаг ГРАВ и ВБМ при условии, что обеспечивается доходность портфеля (mp) не менее чем по безрисковым ценным бумагам (облигациям) с учетом индекса рынка.
 

КУПИТЬ РАБОТУ

СТОИМОСТЬ РАБОТЫ:	700 руб.
- Введите нужную сумму и нажмите на кнопку "Перевести"
- После оплаты отправьте СКРИНШОТ ОПЛАТЫ и ССЫЛКУ НА РАБОТУ на почту Studgold@mail.ru
- После проверки платежа файл будет выслан на вашу почту в течение 24 ЧАСОВ.
- Если цена работы не указана или менее 100 руб., то цену необоходимо уточнить в службе поддержки и только потом оплачивать.
ПОДДЕРЖКА:	Studgold@mail.ru