Создать акаунт


БАНК РАБОТ » Прогнозирование и планирование » Методы моделирования и прогнозирования экономики ( ш.09 α=122, СибУПК)

Методы моделирования и прогнозирования экономики ( ш.09 α=122, СибУПК)

ИНФОРМАЦИЯ
Вид работы:
Контрольная работа
Дисциплина:
ВУЗ:
Город, год:
2018
Уникальность:
% по системе
Задание 1. Теоретические вопросы контрольной работы
1. Моделирование и прогнозирование: основные понятия, сущность и принципы.
22. Модели с распределенным лагом: общая характеристика, расчет мультипликаторов, оценка вклада отдельного лага, средний лаг.
27. Прогнозирование неустойчивости методами теории катастроф.
Задание 2. Методические основы моделирования и прогнозирования: графическое и аналитическое изучение взаимосвязей
По приведенным в таблицах данным построить диаграммы, показывающие зависимость каждого из показателей от времени (x – t, y – t) и друг от друга (х – у). По каждой диаграмме определить вид зависимости и рассчитать коэффициенты корреляции и детерминации. Сделать выводы.
Таблица 4.1 - Данные об объеме валового сбора овощей и внесении минеральных удобрений на 1 га удобренной площади по району за 1999-2008 гг.
Год Внесено минеральных удобрений на 1 га удобренной площади, кг. (x) Валовой сбор овощей, тыс. т. (y)
1999 135,8 123
2000 166,4 90
2001 150,3 144
2002 136,7 123
2003 141,5 136
2004 155,5 104
2005 170,7 94
2006 169,4 158
2007 149,6 134
2008 143,9 127
Таблица 4.10 - Некоторые данные о деятельности крупнейшей компании США 49
Год Оборот капитала, млрд. долл., x Чистый доход, млрд. долл., y
1 31,3 0,9
2 13,4 1,7
3 4,5 0,7
4 10,0 1,7
5 20,0 2,6
6 15,0 1,3
7 137,1 4,1
8 17,9 1,6
9 165,4 6,9
10 2,0 0,4
Задание 3. Прогнозирование по однофакторным регрессионным моделям
По приведенным в табл. 4.11 данным, построить однофакторную линейная модель типа y=a+bx.
Таблица 4.11
Период у х
1 10 0,5
2 12 1,2
3 12,525 2,8
4 14,22 3,22
Оцените качество модели с помощь с коэффициента детерминации, средней ошибки аппроксимации и F-критерия Фишера. Табличное значение F-критерия Фишера (Fтабл.) равно 10,13 при Р=0,95. Выполнить прогноз на следующие три периода и рассчитать ошибку прогноза, если х изменялся следующим образом:
Период Изменение х в текущем периоде по сравнению с предыдущим Фактическое значение переменной у
5 +5% 18
6 +7,1% 20
7 +1,7% 22
Сделать выводы.
Задание 4. Прогнозирование по многофакторным регрессионным моделям
По приведенным в табл. 4.12 данным построить уравнение многофакторной линейной регрессии, если , , , , , .
Таблица 4.12 Фактические значения х
Α x1 x2 x3 x4 x5
122 115 75,5 56,1 25,2 3343
Рассчитать значения результативного показателя на следующие 2 периода. На основе матрицы парных коэффициентов корреляции (табл.4.13) (рассчитать) выявить и устранить мультиколлинеарные факторы. После их устранения построить уравнение регрессии по новым данным регрессионного анализа, характеризующее зависимость результирующего показателя (y) от факторных (xi) в линейной форме.
Таблица 4.13
x1 x2 x3 x4 x5 y
x1 1
x2 0,8154 1
x3 0,8197 0,7377 1
x4 0,0673 0,7628 0,2211 1
x5 0,00041 0,0034 0,068 0,024 1
Y 0,59033 0,76313 0,4001 0,2973 -0,004 1
Рассчитать прогнозные значения результативного показателя по скорректированной многофакторной модели на следующие 2 периода, если:
Период Изменение хi в текущем периоде по сравнению с предыдущим, % Фактическое значение переменной у
x1 x2 x3 x4 x5
13 +5 0 0 0 +2,3 2020
14 0 +7,1 0 0 0 2760
Оценить точность прогноза, рассчитав ошибку прогноза для обоих случаев. Сделать выводы.
Задание 5. Прогнозирование на основе трендовых моделей
Имеются некоторые данные об объеме продаж (д.е.) за 10 лет.
Период (t) Объем продаж (yt) Период (t) Объем продаж (yt)
1 90,42 6 196,52
2 94,02 7 208,92
3 115,12 8 272,62
4 139,62 9 299,52
5 165,22 10 316,52
Выполнить прогноз с помощью среднего абсолютного прироста, среднего темпа роста и уравнения тренда на 11-12-ый периоды. Если в 11-м периоде у будет равен 326,92 д.е., а в 12-м периоде –334,22 д.е., рассчитать ошибку прогноза по каждой из моделей. Оцените точность прогноза по каждому периоду.
Задание 6. Прогнозирование на основе моделей с лаговыми переменными
На основе приведенных в табл. 4.14 данных были получены две модели с лаговыми переменными:
1.
2.
Рассчитать прогнозные значения у и ошибку прогноза по каждой модели на 11-12-ый периоды, если:
Период Изменение хi в текущем периоде по сравнению с предыдущим, % Фактическое значение переменной у
13 +2,7 88,955
14 +3,5 89,135
Таблица 4.14
Период Объем продаж, млн. долл., у Численность работников, тыс. чел., x
1 62,845 7,714
2 63,935 8,634
3 67,925 8,804
4 68,555 13,104
5 70,675 13,504
6 71,475 14,694
7 74,575 16,524
8 82,985 19,824
9 87,245 22,354
10 88,335 23,964
Список использованной литературы

Предмет: Методы моделирования и прогнозирования экономики ( ш.09 α=122).
ВУЗ: Сибирский Университет Потребительской Кооперации.
Сделана в мае 2018 года.
КУПИТЬ РАБОТУ
Стоимость данной работы 400 руб.
После проверки платежа файл будет выслан на вашу почту в течение нескольких часов.
ПОДДЕРЖКА: Studgold@mail.ru

Внимание! Если вы не укажите в поле "АДРЕС" ссылку на страницу с работой, то она не придет вам на почту! См. пример заполнения полей ниже!

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ПОЛЕЙ ДЛЯ ОПЛАТЫ
ВАЖНО: На сайте проходит модерация старых работ, поэтому, если цена нужной вам работы не указана или она ниже 100 рублей, уточните в комментарии к работе цену. После этого она будет скорректирована для оплаты.
Комментарии
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ