Оптимизация портфеля ценных бумаг по критерию минимального риска
|
ИНФОРМАЦИЯ
|
|
|
Вид работы:
|
Отчет по лабораторной
|
|
Дисциплина:
|
|
|
ВУЗ:
|
нет данных
|
|
Город, год:
|
Челябинск 2013
|
По данным в табл. 1:
1) определите характеристики каждой ценной бумаги: ai, βi, αi (αi = ai+ + (βi – 1)*mf), R2, а также общий (σi = √βi2σmr2 + σεi2), рыночный, или систематический (βiσmr), и собственный, или несистематический (σεi) , риск;
2) сформируйте портфель минимального риска из двух (трех, четырех) видов ценных бумаг при условии, что обеспечивается доходность портфеля mp не менее, чем по безрисковым ценным бумагам (облигациям) mf с учетом доходности mr по рыночному индексу РТС;
3) постройте линию рынка ценных бумаг — SML.
| СТОИМОСТЬ РАБОТЫ: | |
| - Введите стоимость работы и нажмите на "Перевести" | |
| - После оплаты отправьте СКРИНШОТ ОПЛАТЫ и ССЫЛКУ НА РАБОТУ на почту support@studgold.ru и ждите файл на вашу почту. | |
| - Если цена не указана или менее 500 руб., то уточните цену на support@studgold.ru и только потом оплачивайте. | |
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются
|
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
|
Понятие портфеля ценных бумаг, их виды, формирование портфеля ценных бумаг [22-03-2014 13:17]
1. Теоретический вопрос Понятие портфеля ценных бумаг, их виды, формирование портфеля ценных бумаг 3 2. Тестовые задания 16 1. Причина для появления «уличного» рынка: А. Ограниченность
Предмет: Рынок ценных бумаг
Понятие и виды ценных бумаг Вариант 5 [22-09-2012 11:32]
Введение 1 I. Сущность, функции и фундаментальные свойства ценных бумаг 1.1. Определение ценной бумаги, ее свойства 2 1.2. Фундаментальные свойства ценных бумаг 6 II. Классификация ценных бумаг 2.1.
Предмет: Рынок ценных бумаг
Рынок ценных бумаг и его регулирование [04-11-2021 00:39]
ВВЕДЕНИЕ 3 1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 5 1.1 Развитие рынка ценных бумаг в Казахстане 5 1.2 Значение и функции рынка ценных бумаг 6 1.3 Субъекты рынка ценных бумаг 7 2 ВИДЫ ЦЕННЫХ БУМАГ И ИХ
Предмет: Рынок ценных бумаг
Лекции по РЦБ [06-09-2010 15:06]
ТЕМА 1. Возникновение и развитие рынка ценных бумаг ТЕМА 2. Рынок ценных бумаг как дополнительный источник финансирования экономики ТЕМА 3. Виды ценных бумаг, их характеристики ТЕМА 4. Структура
Предмет: Рынок ценных бумаг
Понятие и виды ценных бумаг Вариант 5 [14-05-2010 15:07]
Введение 3 Сущность, функции и фундаментальные свойства ценных бумаг 4 Сущность ценных бумаг 4 Функции ценных бумаг 5 Фундаментальные свойства ценных бумаг 5 Классификация ценных бумаг 9 Виды ценных
Предмет: Рынок ценных бумаг
