Оценка эффективности управления инвестиционным портфелем

ИНФОРМАЦИЯ
Вид работы:	Курсовая работа
Дисциплина:	Инвестиции
ВУЗ:	нет данных
Город, год:	Москва 2012

НАПИСАТЬ РАБОТУ НА ЗАКАЗ

Введение 3
Глава 1. Формирование инвестиционного портфеля 5
1.1. Понятие и типы инвестиционного портфеля 5
1.2. Принципы и этапы формирования инвестиционного портфеля 12
1.3. Стратегии управления инвестиционным портфелем 16
1.4. Модели формирования инвестиционного портфеля 19
Глава 2. Подходы оценки эффективности инвестиционного портфеля 25
2.1. Оценка эффективности инвестиционного портфеля 25 
2.2. Проблемы выбора инвестиционного портфеля 32
Заключение 37
Практическая часть (задачи 5,9,13,20) 39
Расчетная часть 45
Список использованных источников информации 54

 

Практическая часть
Задача 5
Коммерческий банк предлагает сберегательные сертификаты номиналом 100000 со сроком погашения через 5 лет и ставкой доходности 15% годовых. Банк обязуется выплатить через 5 лет сумму в 200000 руб.
А) Проведите анализ эффективности операции для вкладчика.
В) Определите справедливую цену данного предложения?
Задача 9.
Имеется следующий прогноз относительно возможной доходности акции ОАО «Золото»

Вероятность	0,1	0,2	0,3	0,2	0,1
Доходность	- 10%	0 %	10%	20%	30%

1)Определите ожидаемую доходность и риск данной акции
2)Осуществите оценку риска того, что доходность по акции окажется ниже ожидаемой. Приведите соответствующие расчеты.
Задача 13.
Имеются следующие данные о риске и доходности акций А, В и С.

Акция	Доходность, %	Риск ( QUOTE   i), %
А	6	20
В	17	40
С	25	50

1)Определите ковариации для данных акций 
2)Сформируйте оптимальный портфель при условии, что максимально допустимый риск для инвестора не должен превышать 15%.
Задача 20.
Стоимость хранения одной унции золота равна 2 руб. в день. Спотовая цена на золото составляет 450 руб., а безрисковая ставка – 7 % годовых. На рынке имеются также фьючерсные контракты с поставкой золота через год.
1)Определите справедливую фьючерсную цену золота исходя из заданных условий.
2)Какие действия предпримет арбитражер, если фьючерсная цена в настоящее время ниже справедливой.
3) Какие действия предпримет арбитражер, если фьючерсная цена в настоящее время выше справедливой.
Какие сделки должен провести инвестор, чтобы осуществить возможность арбитража. Какова его максимальная прибыль при разовой сделке.

РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ
Сформировать инвестиционный портфель и рассчитать оптимальные размеры позиций для каждой входящей в него акции, с учетом ожидаемого риска и доходности (в данной КР задача выполняется на основе теории Г.Марковица).

СТОИМОСТЬ РАБОТЫ:
- Введите стоимость работы и нажмите на "Перевести"
- После оплаты отправьте СКРИНШОТ ОПЛАТЫ и ССЫЛКУ НА РАБОТУ на почту support@studgold.ru и ждите файл на вашу почту.
- Если цена не указана или менее 500 руб., то уточните цену на support@studgold.ru и только потом оплачивайте.