Контрольная работа по Эконометрике Вариант 22

Номер строки	Факторы
5-54	Х2, Х3, X5, Х6

На основании данных, приведенных в табл. 1:

1.Постройте диаграммы рассеяния, представляющие собой зависимости Y от каждого из факторов Х. Сделайте выводы о характере взаимосвязи переменных.

2.Осуществите двумя способами выбор факторных признаков для построения регрессионной модели:

а) на основе анализа матрицы коэффициентов парной корреляции;

б) с помощью пошагового отбора методом исключения.

3.Постройте уравнение множественной регрессии в линейной форме с выбранными факторами. Дайте экономическую интерпретацию коэффициентов модели регрессии.

4.Дайте сравнительную оценку силы связи факторов с результатом с помощью коэффициентов эластичности, - и -коэффициентов.

Парная регрессия

5.Рассчитайте параметры линейной парной регрессии для наиболее подходящего фактора Хj. 

6.Оцените качество построенной модели с помощью коэффициента детерминации, F-критерия Фишера.

7.Проверьте выполнение условия гомоскедастичности.

8.Используя результаты регрессионного анализа ранжируйте компании по степени эффективности.

9.Осуществите прогнозирование среднего значения показателя Y при уровне значимости α = 0,1, если прогнозное значение фактора Хj составит 80% от его максимального значения. Представьте на графике фактические данные Y, результаты моделирования, прогнозные оценки и границы доверительного интервала.

10.Для 12 предприятий, имеющих наибольшую прибыль, составьте уравнения нелинейной регрессии: 

а) гиперболической;

б) степенной;

в) показательной.

11.Приведите графики построенных уравнений регрессии.