Контрольная работа по Оценке и анализу рисков Вариант 2

ЗАДАЧА 1.

В таблице 1 приведена информация о доходности акций по двум ценным бумагами и индекс рынка на протяжении пятнадцати кварталов.

Требуется:

1. определить характеристики каждой ценной бумаги: а0, , рыночный (или систематический) риск, собственный (или несистематический) риск, R2, в.

2. сформировать портфель минимального риска из двух видов ценных бумаг (табл.2) при условии, что обеспечивается доходность портфеля (mp) не менее чем по безрисковым ценным бумагам (облигациям) с учетом индекса рынка.

3. построить линию рынка капитала (СML);

4. построить линию рынка ценных бумаг (SML).